Сравнение KGRN с IVOL
KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. KGRN is passively managed, while IVOL is actively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -11.37%/yr vs -5.56%/yr for IVOL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и IVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у IVOL с доходностью -7.64%.
KGRN
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.12%
- 6 месяцев
- -15.17%
- С начала года
- -11.78%
- 1 год
- -12.20%
- 3 года*
- -4.29%
- 5 лет*
- -11.37%
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -6.37%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGRN и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | -11.78% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -40.45% | 5.91% | 138.49% | 8.57% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.64% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.35% |
Correlation
The correlation between KGRN and IVOL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGRN vs. IVOL — Ранг доходности на риск
KGRN
IVOL
Сравнение KGRN c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGRN | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.65 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.36 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGRN и IVOL
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и IVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGRN | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -31.16% | -35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.36% | -12.08% | -16.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -14.48% | -27.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -30.28% | -33.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.80% | -27.36% | -26.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.18% | -13.52% | -20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 5.73% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и IVOL
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGRN | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 2.66% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 5.00% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 6.74% | +16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.61% | 12.85% | +21.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.74% | 11.94% | +20.80% |
Сравнение комиссий KGRN и IVOL
KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и IVOL
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности IVOL в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.97% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
KGRN and IVOL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGRN has higher volatility (5.96%) compared to IVOL (2.66%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs IVOL's -31.16%.
On 5-year performance, IVOL leads with -5.56% vs -11.37% for KGRN. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IVOL has performed better with a -5.56% return vs -11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IVOL has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.97% for KGRN.
KGRN is categorized as China Equities, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.99% for IVOL.
KGRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGRN и IVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор