Сравнение KGRN с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
KGRN и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KGRN - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2017 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности KGRN и IVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGRN и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 6.26% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -40.45% | 5.91% | 138.49% | 7.10% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -2.15%.
KGRN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGRN и IVOL
KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Доходность на риск
KGRN vs. IVOL — Ранг доходности на риск
KGRN
IVOL
Сравнение KGRN c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGRN | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.55 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 0.88 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGRN | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.06 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между KGRN и IVOL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и IVOL
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IVOL в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.80% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KGRN и IVOL
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и IVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGRN | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -31.16% | -35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -6.72% | -10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -31.16% | -32.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -23.04% | -21.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.73% | -13.03% | -20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 3.52% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и IVOL
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGRN | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 2.43% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 4.46% | +13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 10.43% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.83% | 12.82% | +22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 12.11% | +20.94% |