PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KGRN с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с GXC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -11.63%/yr vs -4.58%/yr for GXC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -8.87%.

KGRN

1 день
-1.48%
1 месяц
-5.65%
6 месяцев
-15.15%
С начала года
-13.08%
1 год
-14.85%
3 года*
-4.18%
5 лет*
-11.63%
10 лет*
—

GXC

1 день
-2.25%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
-13.29%
С начала года
-8.87%
1 год
-1.19%
3 года*
8.44%
5 лет*
-4.58%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-13.08%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%
GXC
SPDR S&P China ETF		-8.87%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%2.79%

Correlation

The correlation between KGRN and GXC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.73

The correlation between KGRN and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KGRN и GXC

Секторы
KGRN
GXC

Промышленность

34.2%
9.5%

Потребительский циклический сектор

27.2%
21.9%

Коммунальные услуги

19.8%
1.9%

Технологии

14.1%
13.8%

Энергетика

3.8%
3.3%

Сырьевые материалы

-

6.7%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Финансовые услуги

-

17.1%

Здравоохранение

-

6.3%

Недвижимость

-

2.0%

Промышленность

KGRN
34.2%
GXC
9.5%

Потребительский циклический сектор

KGRN
27.2%
GXC
21.9%

Коммунальные услуги

KGRN
19.8%
GXC
1.9%

Технологии

KGRN
14.1%
GXC
13.8%

Энергетика

KGRN
3.8%
GXC
3.3%

Сырьевые материалы

KGRN

-

GXC
6.7%

Коммуникационные услуги

KGRN

-

GXC
13.9%

Потребительский защитный сектор

KGRN

-

GXC
3.5%

Финансовые услуги

KGRN

-

GXC
17.1%

Здравоохранение

KGRN

-

GXC
6.3%

Недвижимость

KGRN

-

GXC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

KGRN vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 44
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGRNGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.06

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
0.05

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.01

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.07

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-0.15

-0.98

KGRN vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGRN и GXC

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-71.96%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-17.77%

-10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-25.54%

-16.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-50.93%

-12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.48%

-35.60%

-18.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.19%

-28.85%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.20%

8.02%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и GXC

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и SPDR S&P China ETF (GXC) имеют волатильность 5.99% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.74%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

13.88%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

19.34%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.60%

28.99%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.74%

26.05%

+6.69%

Сравнение комиссий KGRN и GXC

KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и GXC

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности GXC в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.27%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.98%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and GXC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGRN has higher volatility (5.99%) compared to GXC (5.74%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs GXC's -71.96%.

On 5-year performance, GXC leads with -4.58% vs -11.63% for KGRN. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GXC has performed better with a -4.58% return vs -11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

GXC has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.98% for KGRN.

KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: CICC and State Street. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.59% for GXC.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор