PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGRN с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с FXP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -7.84%/yr vs -16.43%/yr for FXP. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 14.26%.

KGRN

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.12%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-2.21%
1 год
4.70%
3 года*
2.68%
5 лет*
-7.84%
10 лет*
—

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и FXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.04%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-5.42%

Correlation

The correlation between KGRN and FXP is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2017 г.

-0.69

The correlation between KGRN and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ

Доходность на риск

KGRN vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGRNFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.07

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
0.18

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.10

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

-0.17

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGRN vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGRNFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.07

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.44

+0.51

Просадки

Сравнение просадок KGRN и FXP

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-99.94%

+33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-27.21%

+9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-82.34%

+40.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-87.85%

+24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.62%

-99.92%

+52.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.96%

-94.15%

+60.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

16.21%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и FXP

Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 7.36%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

15.05%

-7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

28.87%

-13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

39.24%

-16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.75%

63.12%

-28.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

54.90%

-22.04%

Сравнение комиссий KGRN и FXP

KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и FXP

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FXP в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.85%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and FXP have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.05%) compared to KGRN (7.36%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs FXP's -99.94%.

On 5-year performance, KGRN leads with -7.84% vs -16.43% for FXP. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KGRN has performed better with a -7.84% return vs -16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.85% for KGRN.

KGRN is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.95% for FXP.

KGRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор