Сравнение KGRN с FXP
KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -12.17%/yr vs -12.36%/yr for FXP. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 41.49%.
KGRN
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -12.17%
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- 5.21%
- 1 месяц
- 25.84%
- С начала года
- 41.49%
- 6 месяцев
- 43.45%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- -25.26%
- 5 лет*
- -12.36%
- 10 лет*
- -21.73%
Сравнение доходности по годам KGRN и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | -13.26% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -40.45% | 5.91% | 138.49% | 12.12% | -29.32% | -0.37% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 41.49% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -6.91% |
Correlation
The correlation between KGRN and FXP is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г. | -0.69 |
The correlation between KGRN and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGRN vs. FXP — Ранг доходности на риск
KGRN
FXP
Сравнение KGRN c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGRN | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.18 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.07 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGRN и FXP
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGRN | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -99.94% | +33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | -24.73% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -82.34% | +40.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -87.85% | +24.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.58% | -99.90% | +45.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.05% | -94.15% | +60.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 14.07% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и FXP
Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 6.77%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGRN | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 12.89% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 29.92% | -13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 39.64% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 63.24% | -28.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 54.79% | -21.97% |
Сравнение комиссий KGRN и FXP
KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и FXP
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FXP в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 2.54% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.98% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
KGRN and FXP have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (12.89%) compared to KGRN (6.77%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs FXP's -99.94%.
On 5-year performance, KGRN leads with -12.17% vs -12.36% for FXP. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KGRN has performed better with a -12.17% return vs -12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.98% for KGRN.
KGRN is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.95% for FXP.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGRN и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор