Сравнение KGRN с ECLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN).
KGRN и ECLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KGRN - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2017 г.. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности KGRN и ECLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGRN и ECLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 6.26% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -40.45% | 5.91% | 138.49% | 14.09% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 13.79%.
KGRN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGRN и ECLN
KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.
Доходность на риск
KGRN vs. ECLN — Ранг доходности на риск
KGRN
ECLN
Сравнение KGRN c ECLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGRN | ECLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.87 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.48 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.89 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 12.20 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGRN | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.87 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.89 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.70 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между KGRN и ECLN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и ECLN
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ECLN в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.80% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KGRN и ECLN
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и ECLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGRN | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -32.28% | -33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -8.45% | -8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -19.88% | -43.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -0.73% | -43.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.73% | -5.07% | -28.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 2.00% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и ECLN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGRN | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 2.82% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 7.36% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 12.76% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.83% | 14.16% | +20.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.05% | 17.51% | +15.54% |