PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGRN с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с ECLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust. KGRN is passively managed, while ECLN is actively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -7.84%/yr vs 11.98%/yr for ECLN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 12.78%.

KGRN

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.12%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-2.21%
1 год
4.70%
3 года*
2.68%
5 лет*
-7.84%
10 лет*
—

ECLN

1 день
0.56%
1 месяц
-2.38%
С начала года
12.78%
6 месяцев
10.71%
1 год
21.20%
3 года*
17.36%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.04%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%14.09%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.78%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between KGRN and ECLN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2019 г.

0.20

The correlation between KGRN and ECLN shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KGRN и ECLN

Секторы
KGRN
ECLN

Потребительский циклический сектор

36.8%

-

Промышленность

26.5%
6.8%

Коммунальные услуги

21.2%
76.4%

Технологии

11.6%
0.5%

Энергетика

3.6%
16.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

KGRN
36.8%
ECLN

-

Промышленность

KGRN
26.5%
ECLN
6.8%

Коммунальные услуги

KGRN
21.2%
ECLN
76.4%

Технологии

KGRN
11.6%
ECLN
0.5%

Энергетика

KGRN
3.6%
ECLN
16.3%

Сырьевые материалы

KGRN

-

ECLN

-

Коммуникационные услуги

KGRN

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

KGRN

-

ECLN

-

Финансовые услуги

KGRN

-

ECLN

-

Здравоохранение

KGRN

-

ECLN

-

Недвижимость

KGRN

-

ECLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с SPY

Доходность на риск

KGRN vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGRNECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.04

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.98

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

4.24

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

11.40

-10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGRN vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ECLN равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGRNECLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.04

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.85

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.68

-0.61

Просадки

Сравнение просадок KGRN и ECLN

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и ECLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-32.28%

-33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-5.02%

-12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-14.68%

-27.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-19.88%

-43.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.62%

-3.11%

-44.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.96%

-4.99%

-28.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

1.86%

+8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и ECLN

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

3.91%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

8.12%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

10.52%

+12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.75%

14.22%

+20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

17.41%

+15.45%

Сравнение комиссий KGRN и ECLN

KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и ECLN

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности ECLN в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.82%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.85%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and ECLN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGRN has higher volatility (7.36%) compared to ECLN (3.91%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs ECLN's -32.28%.

On 5-year performance, ECLN leads with 11.98% vs -7.84% for KGRN. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECLN has performed better with a 11.98% return vs -7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.85% for KGRN.

KGRN is categorized as China Equities, while ECLN is Utilities Equities. They also come from different issuers: CICC and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.97% for ECLN.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор