PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KGRN с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с ECLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust. KGRN is passively managed, while ECLN is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KGRN

1 день
0.36%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
-15.17%
С начала года
-11.78%
1 год
-12.20%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
—

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-11.78%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%14.04%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between KGRN and ECLN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.20

The correlation between KGRN and ECLN shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KGRN и ECLN

Секторы
KGRN
ECLN

Промышленность

34.2%
6.8%

Потребительский циклический сектор

27.2%

-

Коммунальные услуги

19.8%
76.4%

Технологии

14.1%
0.5%

Энергетика

3.8%
16.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

KGRN
34.2%
ECLN
6.8%

Потребительский циклический сектор

KGRN
27.2%
ECLN

-

Коммунальные услуги

KGRN
19.8%
ECLN
76.4%

Технологии

KGRN
14.1%
ECLN
0.5%

Энергетика

KGRN
3.8%
ECLN
16.3%

Сырьевые материалы

KGRN

-

ECLN

-

Коммуникационные услуги

KGRN

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

KGRN

-

ECLN

-

Финансовые услуги

KGRN

-

ECLN

-

Здравоохранение

KGRN

-

ECLN

-

Недвижимость

KGRN

-

ECLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY

Доходность на риск

KGRN vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGRNECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

—

—

KGRN vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGRN и ECLN

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.80%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.18%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и ECLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.61%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.74%

—

—

Сравнение комиссий KGRN и ECLN

KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и ECLN

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.97%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and ECLN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.97% for KGRN.

KGRN is categorized as China Equities, while ECLN is Utilities Equities. They also come from different issuers: CICC and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.97% for ECLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор