Сравнение KGLD с YCS
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). KGLD is actively managed, while YCS is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
KGLD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам KGLD и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 2.99% | 29.75% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 18.32% |
Correlation
The correlation between KGLD and YCS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. YCS — Ранг доходности на риск
KGLD
YCS
Сравнение KGLD c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.33 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и YCS
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -49.56% | +29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | 0.00% | -19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -19.93% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 17.27% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 21.10% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 19.01% | +9.71% |
Сравнение комиссий KGLD и YCS
И KGLD, и YCS имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и YCS
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.64% | 4.59% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and YCS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KGLD and YCS have the same expense ratio: 1.00% per year.
KGLD has the higher dividend yield at 12.64%, compared with 0.00% for YCS.
KGLD is categorized as Derivative Income, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Kurv and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор