Сравнение KGLD с YCS
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). KGLD is actively managed, while YCS is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
KGLD
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам KGLD и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -5.13% | 29.75% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 19.29% |
Correlation
The correlation between KGLD and YCS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. YCS — Ранг доходности на риск
KGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YCS
Сравнение KGLD c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGLD | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGLD и YCS
Максимальная просадка KGLD за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -49.56% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.75% | -0.14% | -25.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -19.87% | +12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 16.93% | +12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 21.10% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 18.82% | +10.19% |
Сравнение комиссий KGLD и YCS
И KGLD, и YCS имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и YCS
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 13.72% | 4.59% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and YCS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KGLD and YCS have the same expense ratio: 1.00% per year.
KGLD has the higher dividend yield at 13.72%, compared with 0.00% for YCS.
KGLD is categorized as Derivative Income, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Kurv and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор