Сравнение KGLD с UCO
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). KGLD is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.
KGLD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам KGLD и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 3.87% | 29.75% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -20.69% |
Correlation
The correlation between KGLD and UCO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. UCO — Ранг доходности на риск
KGLD
UCO
Сравнение KGLD c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | -0.34 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и UCO
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -99.95% | +79.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -99.26% | +80.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -85.49% | +79.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 57.26% | -28.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 59.81% | -31.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 71.35% | -42.68% |
Сравнение комиссий KGLD и UCO
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и UCO
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.53% | 4.59% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and UCO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 12.53%, compared with 0.00% for UCO.
KGLD is categorized as Derivative Income, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Kurv and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор