PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KGLD с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KGLD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGLD показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%.


KGLD

1 день
0.85%
1 месяц
-1.84%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGLD и SCHG


2026 (YTD)2025
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
3.87%29.75%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
6.78%12.00%

Correlation

The correlation between KGLD and SCHG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Gold Enhanced Income ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

KGLD vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KGLD

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGLD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KGLD vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KGLDSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.85

+0.51

Просадки

Сравнение просадок KGLD и SCHG

Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и SCHG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KGLDSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-34.59%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-1.44%

-17.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-5.20%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KGLD и SCHG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KGLDSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

15.49%

+13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

22.26%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.67%

21.55%

+7.12%

Сравнение комиссий KGLD и SCHG

KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KGLD и SCHG

Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности SCHG в 0.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
12.53%4.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы


KGLD and SCHG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.

KGLD has the higher dividend yield at 12.53%, compared with 0.36% for SCHG.

KGLD is categorized as Derivative Income, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Kurv and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGLD и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор