PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KGLD с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KGLD и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGLD показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.13%.


KGLD

1 день
0.85%
1 месяц
-1.84%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGLD и IVVW


2026 (YTD)2025
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
3.87%29.75%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
5.13%10.91%

Correlation

The correlation between KGLD and IVVW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Gold Enhanced Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

KGLD vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KGLD

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGLD c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KGLD vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KGLDIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.08

+0.28

Просадки

Сравнение просадок KGLD и IVVW

Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и IVVW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KGLDIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-16.79%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

0.00%

-18.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-1.75%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KGLD и IVVW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KGLDIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

7.40%

+21.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

12.65%

+16.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.67%

12.65%

+16.02%

Сравнение комиссий KGLD и IVVW

KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KGLD и IVVW

Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что меньше доходности IVVW в 19.65%


ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.65%18.55%13.72%
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
12.53%4.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KGLD and IVVW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.

IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 12.53% for KGLD.

They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.25% for IVVW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGLD и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор