Сравнение IGLD с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
IGLD и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 33.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и SMH
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
IGLD vs. SMH — Ранг доходности на риск
IGLD
SMH
Сравнение IGLD c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.32 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.92 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 5.39 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 19.22 | -9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.32 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.76 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.28 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и SMH составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и SMH
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и SMH
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -84.96% | +66.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -15.95% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -45.30% | +26.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -8.02% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -41.35% | +36.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.47% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и SMH
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 10.62%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 11.74% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 24.02% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 36.88% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 34.68% | -19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 32.29% | -17.43% |