Сравнение IGLD с SMH
IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. IGLD is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 5 years, IGLD returned 12.76%/yr vs 38.18%/yr for SMH. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.73%.
IGLD
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 72.73%
- 6 месяцев
- 71.29%
- 1 год
- 138.23%
- 3 года*
- 62.28%
- 5 лет*
- 38.18%
- 10 лет*
- 37.85%
Сравнение доходности по годам IGLD и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -5.55% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.73% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 29.05% |
Correlation
The correlation between IGLD and SMH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between IGLD and SMH shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. SMH — Ранг доходности на риск
IGLD
SMH
Сравнение IGLD c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.58 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 9.31 | -8.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 33.88 | -31.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD и SMH
Максимальная просадка IGLD за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -84.96% | +63.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -14.93% | -6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -35.74% | +13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -45.30% | +23.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -7.01% | -14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -41.01% | +35.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 4.10% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и SMH
Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 8.14%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 19.08% | -10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 29.18% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 34.87% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 35.83% | -20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 32.97% | -17.67% |
Сравнение комиссий IGLD и SMH
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и SMH
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.29% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD and SMH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (19.08%) compared to IGLD (8.14%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -21.90% vs SMH's -84.96%.
On 5-year performance, SMH leads with 38.18% vs 12.76% for IGLD. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SMH has performed better with a 38.18% return vs 12.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 0.18% for SMH.
IGLD is categorized as Gold, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор