PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KGLD с AMZP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KGLD и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGLD показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у AMZP с доходностью 4.51%.


KGLD

1 день
-2.02%
1 месяц
-8.57%
6 месяцев
-14.51%
С начала года
-8.41%
1 год
17.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AMZP

1 день
-2.32%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
3.61%
С начала года
4.51%
1 год
11.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGLD и AMZP


Correlation

The correlation between KGLD and AMZP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Gold Enhanced Income ETF

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Доходность на риск

KGLD vs. AMZP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KGLD
Ранг доходности на риск KGLD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGLD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGLD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGLD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGLD: 1818
Ранг коэф-та Мартина

AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGLD c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KGLDAMZPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.48

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

1.11

+0.35

KGLD vs. AMZP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGLD на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа AMZP равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGLD и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGLD и AMZP

Максимальная просадка KGLD за все время составила -28.32%, примерно равная максимальной просадке AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и AMZP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KGLDAMZPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-27.36%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-23.64%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.32%

-10.82%

-17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-6.33%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

10.26%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KGLD и AMZP

Текущая волатильность для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) составляет 6.56%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что KGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KGLDAMZPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

10.29%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

24.24%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.04%

30.59%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.71%

27.19%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

27.19%

+1.52%

Сравнение комиссий KGLD и AMZP

KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMZP в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KGLD и AMZP

Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что меньше доходности AMZP в 19.45%


ПозицияTTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
19.45%22.04%15.15%2.45%
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
15.76%4.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KGLD and AMZP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZP has higher volatility (10.29%) compared to KGLD (6.56%). In terms of maximum drawdown, KGLD dropped -28.32% vs AMZP's -27.36%.

On 1-year performance, KGLD leads with 17.40% vs 11.38% for AMZP. On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, KGLD has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KGLD has performed better with a 17.40% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.

AMZP has the higher dividend yield at 19.45%, compared with 15.76% for KGLD.

KGLD is categorized as Derivative Income, while AMZP is Options Trading. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.99% for AMZP.

KGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGLD и AMZP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор