PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGC с TEVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KGC с TEVA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KGC (Kinross Gold Corporation) and TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) are both stocks. KGC operates in Gold (Basic Materials), while TEVA operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, KGC returned 18.75%/yr vs -4.15%/yr for TEVA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KGC и TEVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у TEVA с доходностью 6.57%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции TEVA по среднегодовой доходности: 18.75% против -4.15% соответственно.

KGC

1 день
-1.37%
1 месяц
-17.82%
С начала года
-7.93%
6 месяцев
-2.01%
1 год
72.32%
3 года*
76.89%
5 лет*
29.50%
10 лет*
18.75%

TEVA

1 день
-2.72%
1 месяц
-6.91%
С начала года
6.57%
6 месяцев
17.40%
1 год
87.17%
3 года*
65.55%
5 лет*
25.39%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGC и TEVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGC
Kinross Gold Corporation		-7.93%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		6.57%41.61%111.11%14.47%13.86%-16.99%-1.53%-36.45%-18.63%-46.18%

Correlation

The correlation between KGC and TEVA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1994 г.

0.07

The correlation between KGC and TEVA shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$31.14B

TEVA:

$39.21B

EPS

KGC:

$2.35

TEVA:

$1.34

Коэффициент P/E

KGC:

10.99

TEVA:

24.87

Коэффициент PEG

KGC:

0.15

TEVA:

0.19

Коэффициент P/S

KGC:

3.96

TEVA:

2.24

Коэффициент P/B

KGC:

3.41

TEVA:

4.76

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$7.94B

TEVA:

$17.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$4.19B

TEVA:

$9.03B

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$5.02B

TEVA:

$3.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Teva Pharmaceutical Industries Limited

Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO
Часто сравнивают с TEVA:
TEVA с SPYTEVA с KVUETEVA с IHETEVA с INCRTEVA с AZN.LTEVA с WUXAYTEVA с XLV

Доходность на риск

KGC vs. TEVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TEVA
Ранг доходности на риск TEVA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEVA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGC c TEVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGCTEVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.25

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.42

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.02

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

10.94

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGC vs. TEVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа TEVA равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и TEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGCTEVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.25

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.09

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.31

-0.24

Просадки

Сравнение просадок KGC и TEVA

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки TEVA в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и TEVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGCTEVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-90.89%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.89%

-21.79%

-10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-43.70%

+11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.31%

-43.70%

-16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

-88.41%

+20.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

-50.84%

+18.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.62%

-32.00%

-25.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.88%

8.00%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и TEVA

Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGCTEVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.41%

9.18%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.75%

23.54%

+16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.78%

38.97%

+11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.07%

42.94%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.95%

47.34%

-0.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и TEVA

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как TEVA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGC
Kinross Gold Corporation		0.56%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.88%3.19%1.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и TEVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Teva Pharmaceutical Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.37B
3.98B
(KGC) Общая выручка
(TEVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGC и TEVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и Teva Pharmaceutical Industries Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
57.8%
49.5%
Активы портфеля
KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

TEVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.97B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

TEVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

TEVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 369.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

KGC and TEVA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGC has higher volatility (16.41%) compared to TEVA (9.18%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs TEVA's -90.89%.

TEVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGC и TEVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор