Сравнение KGC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinross Gold Corporation (KGC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности KGC и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | 8.51% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -19.00% | 56.04% | 46.30% | -25.00% | 38.91% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, KGC показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.62% против 13.98% соответственно.
KGC
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- -17.39%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 143.53%
- 3 года*
- 89.08%
- 5 лет*
- 36.79%
- 10 лет*
- 25.62%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGC vs. SPY — Ранг доходности на риск
KGC
SPY
Сравнение KGC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.87 | 0.93 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.45 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 1.53 | +3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.11 | 7.30 | +9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 0.93 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.69 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.56 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между KGC и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGC и SPY
Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | 0.44% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок KGC и SPY
Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.00% | -55.19% | -40.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.20% | -12.05% | -18.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.44% | -24.50% | -36.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | -33.72% | -34.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -6.24% | -13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.85% | -9.09% | -48.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 2.52% | +6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGC и SPY
Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 5.31% | +12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.92% | 9.47% | +31.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.25% | 19.05% | +31.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.55% | 17.06% | +26.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.66% | 17.92% | +29.74% |