PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KGC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KGC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGC и SPY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGC
Kinross Gold Corporation
8.51%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.62% против 13.98% соответственно.


KGC

1 день
6.71%
1 месяц
-17.39%
С начала года
8.51%
6 месяцев
23.13%
1 год
143.53%
3 года*
89.08%
5 лет*
36.79%
10 лет*
25.62%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kinross Gold Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

KGC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KGC
Ранг доходности на риск KGC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 9696
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KGCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

0.93

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.45

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.83

1.53

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.11

7.30

+9.82

KGC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KGCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

0.93

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.56

-0.48

Корреляция

Корреляция между KGC и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и SPY

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SPY в 1.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGC
Kinross Gold Corporation
0.44%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок KGC и SPY

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и SPY.


Загрузка...

Показатели просадок


KGCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-55.19%

-40.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-12.05%

-18.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.44%

-24.50%

-36.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

-33.72%

-34.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.73%

-6.24%

-13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.85%

-9.09%

-48.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

2.52%

+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и SPY

Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KGCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

5.31%

+12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.92%

9.47%

+31.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.25%

19.05%

+31.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.55%

17.06%

+26.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.66%

17.92%

+29.74%