PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGC с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGC с IGV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KGC (Kinross Gold Corporation) is a stock, while IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Over the past 10 years, KGC returned 18.81%/yr vs 15.87%/yr for IGV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KGC и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность -8.92%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -14.18%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 18.81% против 15.87% соответственно.

KGC

1 день
2.90%
1 месяц
-18.08%
С начала года
-8.92%
6 месяцев
-8.14%
1 год
65.63%
3 года*
76.13%
5 лет*
29.09%
10 лет*
18.81%

IGV

1 день
-0.24%
1 месяц
2.37%
С начала года
-14.18%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-15.27%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.91%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGC и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGC
Kinross Gold Corporation		-8.92%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-14.18%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between KGC and IGV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

KGC vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGC c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGCIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.55

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-0.61

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.93

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.42

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

-0.87

+6.07

KGC vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGC и IGV

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGCIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-63.45%

-32.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-36.61%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-36.61%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-45.85%

-13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

-45.85%

-21.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.63%

-23.00%

-9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.60%

-14.45%

-43.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

17.55%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и IGV

Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGCIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

12.57%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.59%

24.80%

+15.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.35%

28.06%

+23.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.22%

27.92%

+16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.01%

26.39%

+20.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и IGV

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.57%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KGC and IGV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGC has higher volatility (18.21%) compared to IGV (12.57%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs IGV's -63.45%.

KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGC и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор