Сравнение KGC с CGAU
KGC (Kinross Gold Corporation) and CGAU (Centerra Gold Inc) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, KGC returned 35.36%/yr vs 23.46%/yr for CGAU. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности KGC и CGAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGC показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у CGAU с доходностью 36.21%.
KGC
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- -21.87%
- С начала года
- -8.50%
- 1 год
- 42.31%
- 3 года*
- 75.32%
- 5 лет*
- 35.36%
- 10 лет*
- 18.45%
- Всё время*
- 5.34%
CGAU
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 17.87%
- 6 месяцев
- 11.98%
- С начала года
- 36.21%
- 1 год
- 170.72%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 23.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.59M | $25.80M | $25.75M | |
| $173.89M | $179.83M | $209.93M |
Сравнение доходности по годам KGC и CGAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | -8.50% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -17.36% |
CGAU Centerra Gold Inc | 36.21% | 159.49% | -1.45% | 19.37% | -32.55% | -14.48% |
Correlation
The correlation between KGC and CGAU is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between KGC and CGAU shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KGC:
$30.49B
CGAU:
$3.81B
KGC:
$2.61
CGAU:
$3.13
KGC:
9.84
CGAU:
6.22
KGC:
0.13
CGAU:
0.03
KGC:
3.70
CGAU:
2.34
KGC:
3.18
CGAU:
1.81
KGC:
$8.39B
CGAU:
$1.70B
KGC:
$4.50B
CGAU:
$611.06M
KGC:
$5.58B
CGAU:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGC vs. CGAU — Ранг доходности на риск
KGC
CGAU
Сравнение KGC c CGAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Centerra Gold Inc (CGAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGC | CGAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 5.82 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 13.46 | -11.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGC и CGAU
Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки CGAU в -63.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и CGAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGC | CGAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.00% | -63.47% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.66% | -29.50% | -11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.66% | -29.50% | -11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.22% | -63.47% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.32% | -6.93% | -25.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.51% | -29.37% | -28.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.65% | 12.73% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGC и CGAU
Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (KGC) составляет 13.69%, в то время как у Centerra Gold Inc (CGAU) волатильность равна 17.29%. Это указывает на то, что KGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGC | CGAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 17.29% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.59% | 41.05% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.44% | 54.01% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 47.59% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.89% | 49.04% | -2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGC и CGAU
Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CGAU в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGAU Centerra Gold Inc | 1.05% | 1.39% | 3.59% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGC Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGC и CGAU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Centerra Gold Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KGC и CGAU
KGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
CGAU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила о валовой прибыли в 159.01M при выручке в 442.71M, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
KGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
CGAU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила об операционной прибыли в 118.41M при выручке в 442.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
KGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 822.76M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
CGAU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила о чистой прибыли в 72.12M при выручке в 442.71M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
KGC and CGAU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGAU has higher volatility (17.29%) compared to KGC (13.69%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs CGAU's -63.47%.
CGAU currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGC и CGAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор