Сравнение KF с GQGIX
KF (The Korea Fund Inc) and GQGIX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, KF returned 14.95%/yr vs 3.89%/yr for GQGIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KF charges 0.01%/yr vs 0.98%/yr for GQGIX.
Доходность
Сравнение доходности KF и GQGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KF показывает доходность 64.54%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 5.62%.
KF
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- -20.27%
- 6 месяцев
- 44.49%
- С начала года
- 64.54%
- 1 год
- 121.68%
- 3 года*
- 37.50%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 13.87%
GQGIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KF и GQGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 64.54% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 5.62% | 9.92% | 6.19% | 28.81% | -20.85% | -2.37% | 33.98% | 21.08% | -14.70% | 30.20% |
Correlation
The correlation between KF and GQGIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between KF and GQGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KF vs. GQGIX — Ранг доходности на риск
KF
GQGIX
Сравнение KF c GQGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KF | GQGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 1.22 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 3.54 | +11.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KF и GQGIX
Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и GQGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KF | GQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.25% | -33.50% | -51.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -9.11% | -16.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.04% | -18.74% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -28.02% | -18.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.35% | -4.86% | -20.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.81% | -11.30% | -26.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 3.13% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KF и GQGIX
The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 20.87% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KF | GQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.87% | 2.62% | +18.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 9.79% | +35.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.22% | 11.46% | +36.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.00% | 14.72% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 15.87% | +11.33% |
Сравнение комиссий KF и GQGIX
KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KF и GQGIX
Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности GQGIX в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 2.01% | 2.13% | 1.70% | 2.71% | 5.67% | 3.91% | 0.24% | 1.16% | 0.81% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
KF The Korea Fund Inc | 0.73% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
KF and GQGIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KF has higher volatility (20.87%) compared to GQGIX (2.62%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs GQGIX's -33.50%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KF и GQGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор