Сравнение KF с PEAFX
KF (The Korea Fund Inc) and PEAFX (PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, KF returned 16.73%/yr vs 11.30%/yr for PEAFX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KF charges 0.01%/yr vs 1.10%/yr for PEAFX.
Доходность
Сравнение доходности KF и PEAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KF показывает доходность 105.08%, что значительно выше, чем у PEAFX с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции KF превзошли акции PEAFX по среднегодовой доходности: 16.73% против 11.30% соответственно.
KF
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 105.08%
- 6 месяцев
- 113.60%
- 1 год
- 211.84%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 16.73%
PEAFX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам KF и PEAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 105.08% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
PEAFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A | 16.94% | 20.25% | 1.14% | 22.28% | -10.71% | 15.47% | 6.43% | 13.30% | -12.77% | 28.91% |
Correlation
The correlation between KF and PEAFX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.66 |
The correlation between KF and PEAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KF vs. PEAFX — Ранг доходности на риск
KF
PEAFX
Сравнение KF c PEAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KF | PEAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.39 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | 2.98 | +5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.42 | 9.95 | +21.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KF | PEAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31 | 2.11 | +3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.70 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок KF и PEAFX
Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки PEAFX в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и PEAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KF | PEAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.25% | -47.18% | -38.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -9.98% | -15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.04% | -22.22% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | -28.57% | -19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -47.18% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -1.03% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.89% | -10.16% | -27.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 2.97% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности KF и PEAFX
The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KF | PEAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.50% | 4.77% | +15.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.05% | 11.91% | +24.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.36% | 14.12% | +26.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 14.86% | +12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 17.13% | +8.79% |
Сравнение комиссий KF и PEAFX
KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PEAFX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KF и PEAFX
Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности PEAFX в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 0.59% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
PEAFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A | 2.54% | 2.97% | 1.01% | 4.01% | 11.33% | 9.19% | 7.05% | 2.48% | 11.05% | 8.07% | 2.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KF and PEAFX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KF has higher volatility (20.50%) compared to PEAFX (4.77%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs PEAFX's -47.18%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (5.31 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KF и PEAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор