Сравнение KF с PZIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Korea Fund Inc (KF) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).
KF управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 29 авг. 1984 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KF и PZIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KF и PZIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 26.17% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.50% | 35.49% | 4.54% | 20.73% | -5.67% | 6.65% | 8.43% | 13.57% | -10.23% | 29.98% |
Доходность по периодам
С начала года, KF показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у PZIEX с доходностью 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KF имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции PZIEX немного впереди с 11.42%.
KF
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -16.48%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 50.66%
- 1 год
- 129.88%
- 3 года*
- 29.32%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.32%
PZIEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KF и PZIEX
KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PZIEX в 1.08%.
Доходность на риск
KF vs. PZIEX — Ранг доходности на риск
KF
PZIEX
Сравнение KF c PZIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KF | PZIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.90 | 2.16 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.07 | 2.62 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.41 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.48 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.23 | 9.49 | +12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KF | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | 2.16 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.57 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между KF и PZIEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KF и PZIEX
Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности PZIEX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 0.95% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.60% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок KF и PZIEX
Максимальная просадка KF за все время составила -94.60%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и PZIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KF | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.60% | -44.59% | -50.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -12.79% | -12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | -25.38% | -22.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -44.59% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.40% | -12.79% | -46.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.91% | -9.64% | -51.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 3.34% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KF и PZIEX
The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KF | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.51% | 7.68% | +9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 11.57% | +16.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.47% | 15.45% | +18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 14.51% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 15.31% | +9.30% |