Сравнение KF с FEDDX
KF (The Korea Fund Inc) and FEDDX (Fidelity Emerging Markets Discovery Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, KF returned 15.09%/yr vs 10.80%/yr for FEDDX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KF charges 0.01%/yr vs 1.19%/yr for FEDDX.
Доходность
Сравнение доходности KF и FEDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KF показывает доходность 80.42%, что значительно выше, чем у FEDDX с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции KF превзошли акции FEDDX по среднегодовой доходности: 15.09% против 10.80% соответственно.
KF
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 80.42%
- 6 месяцев
- 85.30%
- 1 год
- 170.32%
- 3 года*
- 41.50%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 15.09%
FEDDX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 18.91%
- 6 месяцев
- 21.21%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам KF и FEDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 80.42% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 18.91% | 31.90% | -3.68% | 20.76% | -11.83% | 6.65% | 16.96% | 19.60% | -18.90% | 36.59% |
Correlation
The correlation between KF and FEDDX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between KF and FEDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KF vs. FEDDX — Ранг доходности на риск
KF
FEDDX
Сравнение KF c FEDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KF | FEDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.54 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.74 | 4.06 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.95 | 15.53 | +9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KF | FEDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08 | 2.93 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок KF и FEDDX
Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и FEDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KF | FEDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.25% | -42.95% | -42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -9.54% | -15.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.04% | -17.29% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | -27.45% | -20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -42.95% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.63% | -2.10% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.89% | -8.77% | -29.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 2.49% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KF и FEDDX
The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 24.02% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KF | FEDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.02% | 4.33% | +19.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.46% | 10.69% | +27.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.07% | 13.23% | +28.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 14.11% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 15.74% | +10.46% |
Сравнение комиссий KF и FEDDX
KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KF и FEDDX
Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FEDDX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 3.91% | 4.65% | 3.99% | 2.05% | 1.69% | 11.90% | 0.59% | 1.05% | 1.88% | 1.50% | 1.36% | 0.81% |
KF The Korea Fund Inc | 0.67% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
KF and FEDDX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KF has higher volatility (24.02%) compared to FEDDX (4.33%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs FEDDX's -42.95%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KF и FEDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор