PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KF с FEDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KF с FEDDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Korea Fund Inc (KF) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX).

KF управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 29 авг. 1984 г.. FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности KF и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Korea Fund Inc (KF) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KF и FEDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KF
The Korea Fund Inc		23.62%99.36%-19.29%12.34%-30.02%8.44%37.14%6.83%-19.26%42.50%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		6.15%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%

Доходность по периодам

С начала года, KF показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у FEDDX с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции KF превзошли акции FEDDX по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.73% соответственно.

KF

1 день
5.25%
1 месяц
-21.48%
С начала года
23.62%
6 месяцев
48.61%
1 год
127.72%
3 года*
28.44%
5 лет*
9.28%
10 лет*
11.09%

FEDDX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.77%
1 год
36.78%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Korea Fund Inc

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Часто сравнивают с KF:
KF с EWYKF с ADXKF с FGKPXKF с FEDIXKF с FHKFXKF с DEMAXKF с EAD
Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с FCPVXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM

Сравнение комиссий KF и FEDDX

KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.

FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
KF
The Korea Fund Inc

Доходность на риск

KF vs. FEDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KF
Ранг доходности на риск KF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KF c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KFFEDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.84

2.64

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.03

3.27

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.50

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.95

3.69

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.60

14.37

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KF vs. FEDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KF на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа FEDDX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KF и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KFFEDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

2.64

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.52

-0.46

Корреляция

Корреляция между KF и FEDDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KF и FEDDX

Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FEDDX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KF
The Korea Fund Inc		0.97%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.38%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%

Просадки

Сравнение просадок KF и FEDDX

Максимальная просадка KF за все время составила -94.60%, что больше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и FEDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

KFFEDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.60%

-42.95%

-51.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.42%

-9.94%

-15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.62%

-27.45%

-20.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-42.95%

-9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.22%

-7.82%

-52.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.91%

-8.86%

-52.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

2.55%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KF и FEDDX

The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KFFEDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.95%

6.76%

+13.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.18%

9.89%

+18.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.44%

14.45%

+18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

14.00%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

15.66%

+8.95%