PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KF с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KF с EWY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KF (The Korea Fund Inc) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both funds - KF is a Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Over the past 10 years, KF returned 17.58%/yr vs 17.60%/yr for EWY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KF charges 0.01%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности KF и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Korea Fund Inc (KF) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KF показывает доходность 106.42%, а EWY немного выше – 110.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KF имеют среднегодовую доходность 17.58%, а акции EWY немного впереди с 17.60%.

KF

1 день
4.33%
1 месяц
3.81%
С начала года
106.42%
6 месяцев
111.24%
1 год
184.03%
3 года*
49.03%
5 лет*
19.60%
10 лет*
17.58%

EWY

1 день
3.92%
1 месяц
2.17%
С начала года
110.86%
6 месяцев
116.70%
1 год
189.63%
3 года*
51.05%
5 лет*
19.35%
10 лет*
17.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KF и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KF
The Korea Fund Inc		106.42%99.36%-19.29%12.34%-30.02%8.44%37.14%6.83%-19.26%42.50%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		110.86%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between KF and EWY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2000 г.

0.83

The correlation between KF and EWY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Korea Fund Inc

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с KF:
KF с IIFKF с EADKF с IFNKF с FEDDXKF с PZIEXKF с FEDIXKF с PEAFX
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с EWTEWY с QQQEWY с EWH

Доходность на риск

KF vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KF
Ранг доходности на риск KF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KF c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KFEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.02
3.90

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.72

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.55

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.29

8.27

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.89

28.48

-2.59

KF vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KF на текущий момент составляет 4.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWY равному 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KF и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KF и EWY

Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KFEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.25%

-74.14%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.42%

-23.08%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.04%

-27.36%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.62%

-48.55%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-49.73%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-6.48%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.84%

-20.10%

-17.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

6.69%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KF и EWY

Текущая волатильность для The Korea Fund Inc (KF) составляет 25.42%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 28.04%. Это указывает на то, что KF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KFEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.42%

28.04%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.78%

45.68%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.03%

48.98%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

31.07%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

28.46%

-1.61%

Сравнение комиссий KF и EWY

KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KF и EWY

Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности EWY в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		0.99%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
KF
The Korea Fund Inc		0.58%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, KF and EWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWY has higher volatility (28.04%) compared to KF (25.42%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs EWY's -74.14%.

KF currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 3.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KF и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор