PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KF с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KF с EWY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KF (The Korea Fund Inc) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both funds - KF is a Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors, while EWY is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Over the past 10 years, KF returned 13.87%/yr vs 13.72%/yr for EWY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KF charges 0.01%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности KF и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Korea Fund Inc (KF) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KF показывает доходность 64.54%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 68.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KF имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции EWY немного отстают с 13.72%.

KF

1 день
-5.01%
1 месяц
-20.27%
6 месяцев
44.49%
С начала года
64.54%
1 год
121.68%
3 года*
37.50%
5 лет*
14.95%
10 лет*
13.87%

EWY

1 день
-4.82%
1 месяц
-20.66%
6 месяцев
47.10%
С начала года
68.03%
1 год
128.56%
3 года*
37.48%
5 лет*
14.87%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KF и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KF
The Korea Fund Inc		64.54%99.36%-19.29%12.34%-30.02%8.44%37.14%6.83%-19.26%42.50%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		68.03%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between KF and EWY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2000 г.

0.83

The correlation between KF and EWY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Korea Fund Inc

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с KF:
KF с IIFKF с EADKF с IFNKF с FEDDXKF с PZIEXKF с PEAFXKF с FEDIX
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с EWTEWY с QQQEWY с EWH

Доходность на риск

KF vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KF
Ранг доходности на риск KF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KF c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KFEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.51

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.76

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

5.08

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

16.52

-1.32

KF vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KF на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWY равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KF и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KF и EWY

Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KFEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.25%

-74.14%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.42%

-25.47%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.04%

-27.36%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-47.15%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-49.73%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.35%

-25.47%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.81%

-20.09%

-17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

7.81%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KF и EWY

Текущая волатильность для The Korea Fund Inc (KF) составляет 20.87%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 22.95%. Это указывает на то, что KF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KFEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.87%

22.95%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.17%

48.51%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.22%

51.62%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.00%

31.93%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

28.89%

-1.69%

Сравнение комиссий KF и EWY

KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KF и EWY

Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности EWY в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.25%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
KF
The Korea Fund Inc		0.73%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, KF and EWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWY has higher volatility (22.95%) compared to KF (20.87%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs EWY's -74.14%.

KF currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KF и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор