PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KF с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KF и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Korea Fund Inc (KF) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KF показывает доходность 80.42%, а EWY немного ниже – 80.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KF имеют среднегодовую доходность 15.09%, а акции EWY немного отстают с 14.92%.


KF

1 день
-12.02%
1 месяц
-3.52%
С начала года
80.42%
6 месяцев
85.30%
1 год
170.32%
3 года*
41.50%
5 лет*
16.44%
10 лет*
15.09%

EWY

1 день
-14.11%
1 месяц
-3.73%
С начала года
80.20%
6 месяцев
89.95%
1 год
174.06%
3 года*
42.02%
5 лет*
15.71%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KF и EWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KF
The Korea Fund Inc
80.42%99.36%-19.29%12.34%-30.02%8.44%37.14%6.83%-19.26%42.50%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
80.20%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between KF and EWY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2000 г.

0.83

The correlation between KF and EWY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Korea Fund Inc

iShares MSCI South Korea ETF

Доходность на риск

KF vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KF
Ранг доходности на риск KF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9797
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KF c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KFEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.56

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.74

7.59

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.95

27.69

-2.73

KF vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KF на текущий момент составляет 4.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWY равному 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KF и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KFEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

3.92

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.31

-0.10

Просадки

Сравнение просадок KF и EWY

Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и EWY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KFEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.25%

-74.14%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.42%

-23.08%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.04%

-27.36%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.62%

-48.55%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-49.73%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.63%

-19.16%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.89%

-20.12%

-17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

6.31%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности KF и EWY

Текущая волатильность для The Korea Fund Inc (KF) составляет 24.02%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 25.48%. Это указывает на то, что KF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KFEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.02%

25.48%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.46%

40.93%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.07%

44.73%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

29.57%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.20%

27.76%

-1.56%

Сравнение комиссий KF и EWY

KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KF и EWY

Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности EWY в 1.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
1.16%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
KF
The Korea Fund Inc
0.67%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, KF and EWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWY has higher volatility (25.48%) compared to KF (24.02%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs EWY's -74.14%.

KF currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 3.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KF и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор