Сравнение KF с EWY
KF (The Korea Fund Inc) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both funds - KF is a Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Over the past 10 years, KF returned 15.09%/yr vs 14.92%/yr for EWY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KF charges 0.01%/yr vs 0.59%/yr for EWY.
Доходность
Сравнение доходности KF и EWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KF показывает доходность 80.42%, а EWY немного ниже – 80.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KF имеют среднегодовую доходность 15.09%, а акции EWY немного отстают с 14.92%.
KF
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 80.42%
- 6 месяцев
- 85.30%
- 1 год
- 170.32%
- 3 года*
- 41.50%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 15.09%
EWY
- 1 день
- -14.11%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 80.20%
- 6 месяцев
- 89.95%
- 1 год
- 174.06%
- 3 года*
- 42.02%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 14.92%
Сравнение доходности по годам KF и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 80.42% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 80.20% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Correlation
The correlation between KF and EWY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2000 г. | 0.83 |
The correlation between KF and EWY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KF vs. EWY — Ранг доходности на риск
KF
EWY
Сравнение KF c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KF | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.56 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.74 | 7.59 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.95 | 27.69 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KF | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08 | 3.92 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок KF и EWY
Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и EWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KF | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.25% | -74.14% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -23.08% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.04% | -27.36% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | -48.55% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -49.73% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.63% | -19.16% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.89% | -20.12% | -17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 6.31% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KF и EWY
Текущая волатильность для The Korea Fund Inc (KF) составляет 24.02%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 25.48%. Это указывает на то, что KF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KF | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.02% | 25.48% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.46% | 40.93% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.07% | 44.73% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 29.57% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 27.76% | -1.56% |
Сравнение комиссий KF и EWY
KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KF и EWY
Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности EWY в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.16% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
KF The Korea Fund Inc | 0.67% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, KF and EWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EWY has higher volatility (25.48%) compared to KF (24.02%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs EWY's -74.14%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 3.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KF и EWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор