Сравнение KF с EAD
KF (The Korea Fund Inc) and EAD (Emerging Markets Dividend Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, KF returned 15.09%/yr vs 7.11%/yr for EAD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. KF charges 0.01%/yr vs 0.04%/yr for EAD.
Доходность
Сравнение доходности KF и EAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KF показывает доходность 80.42%, что значительно выше, чем у EAD с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции KF превзошли акции EAD по среднегодовой доходности: 15.09% против 7.11% соответственно.
KF
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 80.42%
- 6 месяцев
- 85.30%
- 1 год
- 170.32%
- 3 года*
- 41.50%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 15.09%
EAD
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам KF и EAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 80.42% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
EAD Emerging Markets Dividend Fund | -1.30% | 8.05% | 15.86% | 11.94% | -23.08% | 21.62% | 6.35% | 27.22% | -6.52% | 7.80% |
Correlation
The correlation between KF and EAD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2003 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KF vs. EAD — Ранг доходности на риск
KF
EAD
Сравнение KF c EAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и Emerging Markets Dividend Fund (EAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KF | EAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.06 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.74 | 0.29 | +6.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.95 | 1.14 | +23.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KF | EAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08 | 0.25 | +3.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.22 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок KF и EAD
Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки EAD в -67.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и EAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KF | EAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.25% | -67.37% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -8.16% | -17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.04% | -12.65% | -15.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | -29.44% | -18.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -41.54% | -11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.63% | -3.97% | -12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.89% | -7.15% | -30.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 2.06% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности KF и EAD
The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 24.02% по сравнению с Emerging Markets Dividend Fund (EAD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KF | EAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.02% | 3.10% | +20.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.46% | 7.34% | +31.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.07% | 9.34% | +32.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 13.59% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 16.13% | +10.07% |
Сравнение комиссий KF и EAD
KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EAD в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KF и EAD
Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности EAD в 9.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAD Emerging Markets Dividend Fund | 9.98% | 9.47% | 9.08% | 9.07% | 10.97% | 7.59% | 8.51% | 8.44% | 9.11% | 8.58% | 9.62% | 10.95% |
KF The Korea Fund Inc | 0.67% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
KF and EAD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KF has higher volatility (24.02%) compared to EAD (3.10%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs EAD's -67.37%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KF и EAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор