Сравнение KF с IFN

С начала года, KF показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у IFN с доходностью -15.78%. За последние 10 лет акции KF превзошли акции IFN по среднегодовой доходности: 11.32% против 6.62% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KF берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии IFN в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и The India Fund (IFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KF на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа IFN равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KF и IFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KF и IFN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IFN в 19.66%

Максимальная просадка KF за все время составила -94.60%, что больше максимальной просадки IFN в -71.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и IFN.

The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с The India Fund (IFN) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.