PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEYS с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KEYS с V

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

KEYS (Keysight Technologies, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. KEYS operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, KEYS returned 27.95%/yr vs 17.28%/yr for V. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KEYS и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEYS показывает доходность 67.40%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции KEYS превзошли акции V по среднегодовой доходности: 27.95% против 17.28% соответственно.

KEYS

1 день
3.49%
1 месяц
0.53%
С начала года
67.40%
6 месяцев
64.43%
1 год
106.97%
3 года*
26.64%
5 лет*
17.11%
10 лет*
27.95%

V

1 день
1.61%
1 месяц
4.69%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-1.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.69%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEYS и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		67.40%26.50%0.97%-7.00%-17.16%56.34%28.71%65.32%49.23%13.75%
V
Visa Inc.		-2.18%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between KEYS and V is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.42

Over the past year, the correlation between KEYS and V has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

KEYS:

$6.07

V:

$17.20

Коэффициент P/E

KEYS:

56.04

V:

19.86

Коэффициент PEG

KEYS:

9.91

V:

1.22

Коэффициент P/S

KEYS:

13.46

V:

10.26

Общая выручка (12 мес.)

KEYS:

$4.37B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS:

$2.70B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

KEYS:

$997.00M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keysight Technologies, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с KEYS:
KEYS с ACLSKEYS с SPYKEYS с EFXKEYS с NICEKEYS с DTKEYS с OSISKEYS с QQQ
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

KEYS vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEYS
Ранг доходности на риск KEYS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEYS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEYS c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEYSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
-0.06

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
0.07

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.01

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.68

-0.07

+7.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.14

-0.15

+23.29

KEYS vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEYS на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEYS и V

Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEYSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.54%

-51.90%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-17.18%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.38%

-20.38%

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.62%

-28.60%

-14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

-36.36%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-7.76%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-8.27%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

8.09%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS и V

Keysight Technologies, Inc. (KEYS) имеет более высокую волатильность в 16.22% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что KEYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEYSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.22%

6.25%

+9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.89%

16.96%

+16.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.13%

21.39%

+19.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

22.86%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

24.39%

+7.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS и V

KEYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.76%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202220232024202520260
11.23B
(KEYS) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KEYS and V have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEYS has higher volatility (16.22%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, KEYS dropped -45.54% vs V's -51.90%.

KEYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEYS и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор