Сравнение KEYS с IBM
KEYS (Keysight Technologies, Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — KEYS in Scientific & Technical Instruments, IBM in Information Technology Services. Over the past 10 years, KEYS returned 26.53%/yr vs 7.64%/yr for IBM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEYS и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEYS показывает доходность 54.60%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -27.15%. За последние 10 лет акции KEYS превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 26.53% против 7.64% соответственно.
KEYS
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -13.62%
- 6 месяцев
- 46.65%
- С начала года
- 54.60%
- 1 год
- 93.37%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 26.53%
- Всё время*
- 22.00%
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
- Всё время*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам KEYS и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 54.60% | 26.50% | 0.97% | -7.00% | -17.16% | 56.34% | 28.71% | 65.32% | 49.23% | 13.75% |
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between KEYS and IBM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between KEYS and IBM has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KEYS:
$53.68B
IBM:
$200.20B
KEYS:
$6.07
IBM:
$11.31
KEYS:
51.76
IBM:
18.84
KEYS:
9.15
IBM:
0.23
KEYS:
12.43
IBM:
2.94
KEYS:
8.58
IBM:
6.15
KEYS:
$4.37B
IBM:
$68.91B
KEYS:
$2.70B
IBM:
$40.64B
KEYS:
$997.00M
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEYS vs. IBM — Ранг доходности на риск
KEYS
IBM
Сравнение KEYS c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEYS | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.94 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | -0.66 | +6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | -1.53 | +18.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEYS и IBM
Максимальная просадка KEYS за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEYS | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -69.40% | +23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -35.85% | +18.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.38% | -35.85% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -35.85% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.62% | -40.59% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -35.30% | +19.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -20.12% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 15.44% | -9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEYS и IBM
Текущая волатильность для Keysight Technologies, Inc. (KEYS) составляет 16.45%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.02%. Это указывает на то, что KEYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEYS | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 32.02% | -15.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.24% | 46.34% | -11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.27% | 48.36% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 29.86% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 27.97% | +4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEYS и IBM
KEYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEYS и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keysight Technologies, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEYS and IBM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to KEYS (16.45%). In terms of maximum drawdown, KEYS dropped -45.54% vs IBM's -69.40%.
KEYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEYS и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор