PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с TFPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEAT с TFPN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEAT (Keating Active ETF) and TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, KEAT returned 26.00% vs 45.76% for TFPN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. KEAT charges 0.85%/yr vs 1.10%/yr for TFPN.

Доходность

Сравнение доходности KEAT и TFPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 27.12%.

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TFPN

1 день
0.09%
1 месяц
4.83%
С начала года
27.12%
6 месяцев
26.38%
1 год
45.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEAT и TFPN

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		9.60%22.76%2.41%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.12%3.61%-2.76%

Correlation

The correlation between KEAT and TFPN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.29

Сравнение распределения секторов KEAT и TFPN

Секторы
KEAT
TFPN

Энергетика

30.9%
10.4%

Потребительский защитный сектор

22.2%
4.3%

Сырьевые материалы

21.7%
14.7%

Коммуникационные услуги

15.0%
2.9%

Здравоохранение

5.3%
5.5%

Промышленность

4.3%
29.8%

Финансовые услуги

1.0%
4.8%

Недвижимость

0.6%
1.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Технологии

-

17.9%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Энергетика

KEAT
30.9%
TFPN
10.4%

Потребительский защитный сектор

KEAT
22.2%
TFPN
4.3%

Сырьевые материалы

KEAT
21.7%
TFPN
14.7%

Коммуникационные услуги

KEAT
15.0%
TFPN
2.9%

Здравоохранение

KEAT
5.3%
TFPN
5.5%

Промышленность

KEAT
4.3%
TFPN
29.8%

Финансовые услуги

KEAT
1.0%
TFPN
4.8%

Недвижимость

KEAT
0.6%
TFPN
1.6%

Потребительский циклический сектор

KEAT

-

TFPN
4.8%

Технологии

KEAT

-

TFPN
17.9%

Коммунальные услуги

KEAT

-

TFPN
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV
Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIG

Доходность на риск

KEAT vs. TFPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c TFPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATTFPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.36

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
4.42

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.60

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

6.16

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

21.40

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. TFPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFPN равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и TFPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATTFPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.36

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.83

+0.72

Просадки

Сравнение просадок KEAT и TFPN

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и TFPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEATTFPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-16.72%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-7.47%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

0.00%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-4.88%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.14%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и TFPN

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.62%, в то время как у Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEATTFPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.49%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

11.39%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

13.70%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

12.52%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

12.52%

-2.25%

Сравнение комиссий KEAT и TFPN

KEAT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TFPN в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и TFPN

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%0.00%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%

Часто задаваемые вопросы

KEAT and TFPN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPN has higher volatility (4.49%) compared to KEAT (2.62%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -7.45% vs TFPN's -16.72%.

On 1-year performance, TFPN leads with 45.76% vs 26.00% for KEAT. On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.76% return vs 26.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

KEAT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for TFPN.

They also come from different issuers: Keating and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 1.10% for TFPN.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEAT и TFPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор