PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEAT с SWPPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности KEAT и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEAT и SWPPX

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		12.12%22.76%2.41%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-7.07%17.87%13.18%

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%.

KEAT

1 день
1.21%
1 месяц
-2.99%
С начала года
12.12%
6 месяцев
16.70%
1 год
29.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWPPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.58%
1 год
14.43%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий KEAT и SWPPX

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

KEAT
Keating Active ETF
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

KEAT vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

0.84

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.30

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.20

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

1.06

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.08

5.14

+11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.84

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.48

+1.33

Корреляция

Корреляция между KEAT и SWPPX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и SWPPX

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SWPPX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.19%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок KEAT и SWPPX

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

KEATSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-55.06%

+47.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-12.10%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-8.89%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-10.00%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.49%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и SWPPX

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 3.76%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEATSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.29%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

9.11%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

18.14%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

16.89%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

18.19%

-7.79%