Сравнение KEAT с QQQ
KEAT (Keating Active ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. KEAT is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, KEAT returned 17.99% vs 32.28% for QQQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. KEAT charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности KEAT и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEAT показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.
KEAT
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 22.01%
Сравнение доходности по годам KEAT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 3.71% | 22.76% | 3.10% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.95% | 20.77% | 15.85% |
Correlation
The correlation between KEAT and QQQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEAT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
KEAT
QQQ
Сравнение KEAT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEAT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.71 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 10.01 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEAT и QQQ
Максимальная просадка KEAT за все время составила -10.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEAT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.53% | -82.97% | +72.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -11.96% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -4.66% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -32.72% | +31.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.23% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEAT и QQQ
Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 3.62%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEAT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 9.17% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 14.54% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 17.95% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 22.69% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 22.41% | -11.98% |
Сравнение комиссий KEAT и QQQ
KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEAT и QQQ
Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 2.37% | 2.48% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
KEAT and QQQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to KEAT (3.62%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -10.53% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 32.28% vs 17.99% for KEAT. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 32.28% return vs 17.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.
KEAT has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.43% for QQQ.
KEAT is categorized as Global Allocation, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Keating and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEAT и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор