PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEAT с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

KEAT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности KEAT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEAT и QQQ

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		12.12%22.76%2.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-5.93%20.77%15.46%

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.93%.

KEAT

1 день
1.21%
1 месяц
-2.99%
С начала года
12.12%
6 месяцев
16.70%
1 год
29.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
3.39%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.62%
1 год
23.68%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с VTVKEAT с RWLKEAT с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий KEAT и QQQ

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

KEAT
Keating Active ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

KEAT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.05

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.63

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

1.88

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.08

6.95

+10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.05

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.37

+1.43

Корреляция

Корреляция между KEAT и QQQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и QQQ

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности QQQ в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.49%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок KEAT и QQQ

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

KEATQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-82.97%

+75.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-12.62%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-8.98%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-32.99%

+31.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.41%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и QQQ

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 3.76%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEATQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

6.51%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

12.77%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

22.67%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

22.39%

-11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

22.25%

-11.85%