PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEAT с RSSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEAT (Keating Active ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, KEAT returned 24.92% vs 27.89% for RSSB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KEAT charges 0.85%/yr vs 0.41%/yr for RSSB.

Доходность

Сравнение доходности KEAT и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у RSSB с доходностью 9.57%.

KEAT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.47%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEAT и RSSB

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		9.05%22.76%2.41%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%25.16%4.74%

Correlation

The correlation between KEAT and RSSB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов KEAT и RSSB

Секторы
KEAT
RSSB

Энергетика

30.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

22.2%
5.0%

Сырьевые материалы

21.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

15.0%
8.3%

Здравоохранение

5.3%
8.2%

Промышленность

4.3%
11.5%

Финансовые услуги

1.0%
15.9%

Недвижимость

0.6%
2.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Технологии

-

27.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

KEAT
30.9%
RSSB
4.3%

Потребительский защитный сектор

KEAT
22.2%
RSSB
5.0%

Сырьевые материалы

KEAT
21.7%
RSSB
4.1%

Коммуникационные услуги

KEAT
15.0%
RSSB
8.3%

Здравоохранение

KEAT
5.3%
RSSB
8.2%

Промышленность

KEAT
4.3%
RSSB
11.5%

Финансовые услуги

KEAT
1.0%
RSSB
15.9%

Недвижимость

KEAT
0.6%
RSSB
2.4%

Потребительский циклический сектор

KEAT

-

RSSB
9.7%

Технологии

KEAT

-

RSSB
27.9%

Коммунальные услуги

KEAT

-

RSSB
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTI

Доходность на риск

KEAT vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATRSSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.84

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.55

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

2.41

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

9.86

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа RSSB равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATRSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.84

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.29

+0.23

Просадки

Сравнение просадок KEAT и RSSB

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и RSSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEATRSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-16.21%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-11.63%

+5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-1.22%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.26%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.84%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и RSSB

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.55%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEATRSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.95%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

12.64%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

15.26%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

16.59%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

16.59%

-6.32%

Сравнение комиссий KEAT и RSSB

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и RSSB

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности RSSB в 3.18%

ПозицияTTM202520242023
KEAT
Keating Active ETF		2.25%2.48%1.72%0.00%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%

Часто задаваемые вопросы

KEAT and RSSB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSB has higher volatility (4.95%) compared to KEAT (2.55%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -7.45% vs RSSB's -16.21%.

On 1-year performance, RSSB leads with 27.89% vs 24.92% for KEAT. On fees, RSSB is cheaper at 0.41% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSB has performed better with a 27.89% return vs 24.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSB is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

RSSB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.25% for KEAT.

They also come from different issuers: Keating and Return Stacked. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 0.41% for RSSB.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEAT и RSSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор