PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с LALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEAT с LALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEAT (Keating Active ETF) and LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, KEAT returned 24.92% vs 22.40% for LALT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEAT charges 0.85%/yr vs 1.94%/yr for LALT.

Доходность

Сравнение доходности KEAT и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 11.01%.

KEAT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.47%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LALT

1 день
0.28%
1 месяц
0.28%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.55%
1 год
22.40%
3 года*
10.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEAT и LALT

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		9.05%22.76%2.41%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		11.01%10.79%3.19%

Correlation

The correlation between KEAT and LALT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.52

The correlation between KEAT and LALT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEAT и LALT

Секторы
KEAT
LALT

Энергетика

30.9%
5.8%

Потребительский защитный сектор

22.2%
5.5%

Сырьевые материалы

21.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

15.0%
5.2%

Здравоохранение

5.3%
7.3%

Промышленность

4.3%
7.7%

Финансовые услуги

1.0%
31.4%

Недвижимость

0.6%
1.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Технологии

-

22.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Энергетика

KEAT
30.9%
LALT
5.8%

Потребительский защитный сектор

KEAT
22.2%
LALT
5.5%

Сырьевые материалы

KEAT
21.7%
LALT
4.4%

Коммуникационные услуги

KEAT
15.0%
LALT
5.2%

Здравоохранение

KEAT
5.3%
LALT
7.3%

Промышленность

KEAT
4.3%
LALT
7.7%

Финансовые услуги

KEAT
1.0%
LALT
31.4%

Недвижимость

KEAT
0.6%
LALT
1.5%

Потребительский циклический сектор

KEAT

-

LALT
7.9%

Технологии

KEAT

-

LALT
22.1%

Коммунальные услуги

KEAT

-

LALT
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV
Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с TRTYLALT с QALTLALT с SCHD

Доходность на риск

KEAT vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATLALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.30

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.65

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.65

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

7.84

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

30.41

-19.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LALT равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATLALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.30

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.64

-0.11

Просадки

Сравнение просадок KEAT и LALT

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и LALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEATLALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-6.97%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-2.87%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.52%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-0.98%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.74%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и LALT

Keating Active ETF (KEAT) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что KEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEATLALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.26%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

5.40%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

6.81%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

5.77%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

5.77%

+4.50%

Сравнение комиссий KEAT и LALT

KEAT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и LALT

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности LALT в 3.67%

ПозицияTTM202520242023
KEAT
Keating Active ETF		2.25%2.48%1.72%0.00%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.67%2.03%2.06%2.44%

Часто задаваемые вопросы

KEAT and LALT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEAT has higher volatility (2.55%) compared to LALT (1.26%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -7.45% vs LALT's -6.97%.

On 1-year performance, KEAT leads with 24.92% vs 22.40% for LALT. On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 24.92% return vs 22.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LALT has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 2.25% for KEAT.

They also come from different issuers: Keating and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 1.94% for LALT.

LALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEAT и LALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор