Сравнение KEAT с LALT

С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у LALT с доходностью 9.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KEAT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LALT равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KEAT и LALT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности LALT в 3.73%

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и LALT.

Keating Active ETF (KEAT) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что KEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.