PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEAT с JAVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA).

KEAT и JAVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KEAT и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEAT и JAVA

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%7.29%

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у JAVA с доходностью 0.62%.

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX

Сравнение комиссий KEAT и JAVA

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JAVA в 0.44%.

KEAT
Keating Active ETF
JAVA
JPMorgan Active Value ETF

Доходность на риск

KEAT vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATJAVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

0.96

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.41

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.20

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

1.34

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

5.23

+11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа JAVA равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATJAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.96

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.68

+1.12

Корреляция

Корреляция между KEAT и JAVA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и JAVA

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности JAVA в 1.35%

TTM20252024202320222021
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%

Просадки

Сравнение просадок KEAT и JAVA

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и JAVA.

Загрузка...

Показатели просадок

KEATJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-16.54%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-11.12%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-6.09%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-3.71%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.85%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и JAVA

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.97%, в то время как у JPMorgan Active Value ETF (JAVA) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEATJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.43%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

8.85%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

15.64%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

14.94%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

14.94%

-4.55%