PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAVA с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с FXAIX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAVA или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между JAVA и FXAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JAVA и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.15%
38.02%
JAVA
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAVA:

0.63

FXAIX:

0.74

Коэф-т Сортино

JAVA:

0.97

FXAIX:

1.14

Коэф-т Омега

JAVA:

1.14

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

JAVA:

0.60

FXAIX:

0.77

Коэф-т Мартина

JAVA:

2.10

FXAIX:

3.06

Индекс Язвы

JAVA:

4.74%

FXAIX:

4.72%

Дневная вол-ть

JAVA:

15.87%

FXAIX:

19.51%

Макс. просадка

JAVA:

-16.54%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

JAVA:

-7.95%

FXAIX:

-7.24%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -2.95%.

JAVA

С начала года

-0.70%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-1.45%

1 год

8.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-2.95%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

-0.11%

1 год

12.36%

5 лет

16.69%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JAVA и FXAIX

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

JAVA
JPMorgan Active Value ETF
График комиссии JAVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAVA: 0.44%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAVA и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг риск-скорректированной доходности JAVA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAVA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAVA c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JAVA, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JAVA: 0.63
FXAIX: 0.74
Коэффициент Сортино JAVA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAVA: 0.97
FXAIX: 1.14
Коэффициент Омега JAVA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JAVA: 1.14
FXAIX: 1.17
Коэффициент Кальмара JAVA, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JAVA: 0.60
FXAIX: 0.77
Коэффициент Мартина JAVA, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JAVA: 2.10
FXAIX: 3.06

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.63
0.74
JAVA
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и FXAIX

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности FXAIX в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.48%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.31%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и FXAIX

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.95%
-7.24%
JAVA
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и FXAIX

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 11.18%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.18%
14.31%
JAVA
FXAIX