Сравнение JAVA с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAVA или FXAIX.
Основные характеристики
JAVA | FXAIX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.50% | 19.12% |
Дох-ть за 1 год | 18.90% | 28.25% |
Дох-ть за 3 года | 92.95% | 10.02% |
Дох-ть за 5 лет | 92.95% | 15.25% |
Дох-ть за 10 лет | 92.95% | 12.99% |
Коэф-т Шарпа | 1.79 | 2.17 |
Дневная вол-ть | 11.28% | 12.79% |
Макс. просадка | -98.90% | -33.79% |
Текущая просадка | -74.58% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между JAVA и FXAIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JAVA и FXAIX
С начала года, JAVA показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции JAVA превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 92.95% против 12.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVA и FXAIX
JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAVA c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVA и FXAIX
Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Active Value ETF | 1.48% | 1.65% | 1.25% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JAVA и FXAIX
Максимальная просадка JAVA за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAVA и FXAIX
Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 3.02%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.