PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с IWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEAT с IWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEAT (Keating Active ETF) and IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating, while IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. KEAT is actively managed, while IWD is passively managed. Over the past year, KEAT returned 24.92% vs 28.16% for IWD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEAT charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for IWD.

Доходность

Сравнение доходности KEAT и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 14.20%.

KEAT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.47%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWD

1 день
-0.01%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.20%
6 месяцев
14.76%
1 год
28.16%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.17%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEAT и IWD

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		9.05%22.76%2.41%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		14.20%15.68%5.21%

Correlation

The correlation between KEAT and IWD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.59

The correlation between KEAT and IWD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEAT и IWD

Секторы
KEAT
IWD

Энергетика

30.9%
6.5%

Потребительский защитный сектор

22.2%
6.7%

Сырьевые материалы

21.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

15.0%
8.2%

Здравоохранение

5.3%
10.5%

Промышленность

4.3%
12.7%

Финансовые услуги

1.0%
18.5%

Недвижимость

0.6%
3.9%

Потребительский циклический сектор

-

7.0%

Технологии

-

17.9%

Коммунальные услуги

-

4.1%

Энергетика

KEAT
30.9%
IWD
6.5%

Потребительский защитный сектор

KEAT
22.2%
IWD
6.7%

Сырьевые материалы

KEAT
21.7%
IWD
3.7%

Коммуникационные услуги

KEAT
15.0%
IWD
8.2%

Здравоохранение

KEAT
5.3%
IWD
10.5%

Промышленность

KEAT
4.3%
IWD
12.7%

Финансовые услуги

KEAT
1.0%
IWD
18.5%

Недвижимость

KEAT
0.6%
IWD
3.9%

Потребительский циклический сектор

KEAT

-

IWD
7.0%

Технологии

KEAT

-

IWD
17.9%

Коммунальные услуги

KEAT

-

IWD
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV
Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR

Доходность на риск

KEAT vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATIWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.63

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.71

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

4.17

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

17.46

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.43

+1.10

Просадки

Сравнение просадок KEAT и IWD

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и IWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEATIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-60.10%

+52.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-6.79%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.01%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-8.65%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.62%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и IWD

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.55%, в то время как у iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEATIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.90%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.06%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

10.77%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

14.81%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

17.29%

-7.02%

Сравнение комиссий KEAT и IWD

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и IWD

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности IWD в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.50%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
KEAT
Keating Active ETF		2.25%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEAT and IWD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWD has higher volatility (2.90%) compared to KEAT (2.55%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -7.45% vs IWD's -60.10%.

On 1-year performance, IWD leads with 28.16% vs 24.92% for KEAT. On fees, IWD is cheaper at 0.18% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWD has performed better with a 28.16% return vs 24.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWD is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

KEAT has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.50% for IWD.

KEAT is categorized as Global Allocation, while IWD is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Keating and iShares. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 0.18% for IWD.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEAT и IWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор