PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с HECA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEAT с HECA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA).

KEAT и HECA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KEAT и HECA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEAT и HECA

2026 (YTD)2025
KEAT
Keating Active ETF		11.91%13.54%
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		3.58%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 3.58%.

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HECA

1 день
-0.80%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.58%
6 месяцев
5.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

Hedgeye Capital Allocation ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO
Часто сравнивают с HECA:
HECA с ORRHECA с JAKVXHECA с QLENXHECA с GDEHECA с GOLYHECA с HEFTHECA с HFMF

Сравнение комиссий KEAT и HECA

KEAT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.

HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
KEAT
Keating Active ETF

Доходность на риск

KEAT vs. HECA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HECA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c HECA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATHECADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. HECA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATHECAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

1.78

+0.01

Корреляция

Корреляция между KEAT и HECA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и HECA

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности HECA в 1.95%

TTM20252024
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		1.95%2.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KEAT и HECA

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что больше максимальной просадки HECA в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и HECA.

Загрузка...

Показатели просадок

KEATHECAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-7.07%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-7.07%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-1.56%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и HECA

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEATHECAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

12.98%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

12.98%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

12.98%

-2.59%