Сравнение HECA с GOLY
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index. HECA is actively managed, while GOLY is passively managed. Over the past year, HECA returned 11.00% vs -9.55% for GOLY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.
Доходность
Сравнение доходности HECA и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -27.55%.
HECA
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.19% | 12.83% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.55% | 25.25% |
Correlation
The correlation between HECA and GOLY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. GOLY — Ранг доходности на риск
HECA
GOLY
Сравнение HECA c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECA | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.26 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.55 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECA и GOLY
Максимальная просадка HECA за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки GOLY в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -37.48% | +24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -37.48% | +24.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -37.48% | +26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -12.36% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 17.52% | -11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и GOLY
Текущая волатильность для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) составляет 1.48%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что HECA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 6.83% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 30.35% | -21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 33.93% | -21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 22.70% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 22.44% | -10.19% |
Сравнение комиссий HECA и GOLY
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GOLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и GOLY
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности GOLY в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.54% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.04% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and GOLY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (6.83%) compared to HECA (1.48%). In terms of maximum drawdown, HECA dropped -12.82% vs GOLY's -37.48%.
On 1-year performance, HECA leads with 11.00% vs -9.55% for GOLY. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, HECA has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECA has performed better with a 11.00% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 2.04% for HECA.
HECA is categorized as Global Allocation, while GOLY is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Hedgeye and Strategy Shares. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.79% for GOLY.
HECA currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HECA и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор