Сравнение HECA с GOLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY).
HECA и GOLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HECA и GOLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HECA и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -11.63% | 24.23% |
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -11.63%.
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HECA и GOLY
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GOLY в 0.79%.
Доходность на риск
HECA vs. GOLY — Ранг доходности на риск
HECA
GOLY
Сравнение HECA c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.39 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между HECA и GOLY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и GOLY
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности GOLY в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 8.77% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок HECA и GOLY
Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки GOLY в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и GOLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HECA | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.07% | -35.99% | +28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -23.75% | +16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -11.33% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и GOLY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HECA | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 33.56% | -20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 21.95% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 21.95% | -8.97% |