Сравнение KEAT с DSTL

С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью -1.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KEAT и DSTL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DSTL в 1.29%

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и DSTL.

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.97%, в то время как у Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.