Сравнение KEAT с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
KEAT и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KEAT и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEAT и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 11.91% | 22.76% | 2.41% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 10.00% |
Доходность по периодам
С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
KEAT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEAT и CGDV
KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
KEAT vs. CGDV — Ранг доходности на риск
KEAT
CGDV
Сравнение KEAT c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEAT | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.28 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.86 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 1.99 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 8.44 | +8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEAT | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.28 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.05 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между KEAT и CGDV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEAT и CGDV
Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 2.37% | 2.48% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок KEAT и CGDV
Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEAT | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -21.82% | +14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -10.91% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -6.61% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -3.72% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.57% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEAT и CGDV
Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.97%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEAT | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.55% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 9.27% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 16.76% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 15.61% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 15.61% | -5.22% |