Сравнение KE с MG
KE (Kimball Electronics, Inc.) and MG (Mistras Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KE in Electrical Equipment & Parts, MG in Security & Protection Services. Over the past 10 years, KE returned 8.68%/yr vs -2.90%/yr for MG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KE и MG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KE показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у MG с доходностью 46.09%. За последние 10 лет акции KE превзошли акции MG по среднегодовой доходности: 8.68% против -2.90% соответственно.
KE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -10.59%
- 1 год
- 43.60%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 8.68%
MG
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 46.09%
- 6 месяцев
- 56.48%
- 1 год
- 141.88%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- -2.90%
Сравнение доходности по годам KE и MG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | -5.28% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | 36.09% | -8.89% | 13.30% | -15.12% | 0.27% |
MG Mistras Group, Inc. | 46.09% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -4.25% | -45.62% | -0.76% | -38.73% | -8.61% |
Correlation
The correlation between KE and MG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between KE and MG shifts across timeframes, from 0.36 (5 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KE:
$649.47M
MG:
$603.46M
KE:
$1.05
MG:
$0.70
KE:
25.12
MG:
26.50
KE:
0.45
MG:
0.81
KE:
$1.44B
MG:
$731.44M
KE:
$115.15M
MG:
$197.97M
KE:
$77.66M
MG:
$75.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KE vs. MG — Ранг доходности на риск
KE
MG
Сравнение KE c MG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Mistras Group, Inc. (MG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KE | MG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.57 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 9.82 | -8.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 29.13 | -26.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KE | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.45 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.25 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.06 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.05 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок KE и MG
Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки MG в -89.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и MG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KE | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -89.21% | +30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.69% | -14.54% | -17.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.50% | -40.78% | -17.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -66.87% | +8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.50% | -88.95% | +30.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -31.45% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.82% | -40.50% | +16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 4.89% | +11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KE и MG
Kimball Electronics, Inc. (KE) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Mistras Group, Inc. (MG) с волатильностью 13.12%. Это указывает на то, что KE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KE | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 13.12% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.77% | 24.62% | +15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.47% | 41.40% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 46.20% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.70% | 51.30% | -11.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KE и MG
Ни KE, ни MG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KE и MG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Mistras Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KE и MG
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.82M при выручке в 352.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
MG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.73M при выручке в 169.03M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.76M при выручке в 352.92M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
MG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 169.03M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.72M при выручке в 352.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
MG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 169.03M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
KE and MG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KE has higher volatility (14.45%) compared to MG (13.12%). In terms of maximum drawdown, KE dropped -58.50% vs MG's -89.21%.
MG currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KE и MG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор