Сравнение KE с FN
KE (Kimball Electronics, Inc.) and FN (Fabrinet) are both stocks. KE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, KE returned 7.55%/yr vs 32.51%/yr for FN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KE и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KE показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 28.17%. За последние 10 лет акции KE уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 7.55% против 32.51% соответственно.
KE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -12.13%
- 1 год
- 32.85%
- 3 года*
- -0.90%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 7.55%
FN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -17.09%
- С начала года
- 28.17%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 116.23%
- 3 года*
- 67.51%
- 5 лет*
- 43.76%
- 10 лет*
- 32.51%
Сравнение доходности по годам KE и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | -8.12% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | 36.09% | -8.89% | 13.30% | -15.12% | 0.27% |
FN Fabrinet | 28.17% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Correlation
The correlation between KE and FN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
KE:
$630.00M
FN:
$21.13B
KE:
$1.05
FN:
$11.65
KE:
24.36
FN:
50.10
KE:
0.44
FN:
4.98
KE:
$1.44B
FN:
$4.24B
KE:
$115.15M
FN:
$509.75M
KE:
$77.66M
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KE vs. FN — Ранг доходности на риск
KE
FN
Сравнение KE c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KE | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 5.05 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 12.31 | -10.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KE и FN
Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KE | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -70.46% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.69% | -23.14% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.50% | -37.47% | -21.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -38.70% | -19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.50% | -51.11% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -21.83% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.81% | -22.58% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.79% | 9.48% | +7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KE и FN
Текущая волатильность для Kimball Electronics, Inc. (KE) составляет 12.87%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 25.34%. Это указывает на то, что KE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KE | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 25.34% | -12.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.46% | 55.65% | -15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.07% | 67.70% | -18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.88% | 53.99% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.79% | 48.44% | -8.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KE и FN
Ни KE, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KE и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KE и FN
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.82M при выручке в 352.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.76M при выручке в 352.92M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.72M при выручке в 352.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
KE and FN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (25.34%) compared to KE (12.87%). In terms of maximum drawdown, KE dropped -58.50% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KE и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор