Сравнение KE с FN
KE (Kimball Electronics, Inc.) and FN (Fabrinet) are both stocks. KE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, KE returned 8.16%/yr vs 30.32%/yr for FN. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KE и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 14.70%. За последние 10 лет акции KE уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 8.16% против 30.32% соответственно.
KE
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- -12.83%
- С начала года
- -3.74%
- 1 год
- 41.84%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 8.16%
- Всё время*
- 14.98%
FN
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 14.70%
- 1 год
- 59.16%
- 3 года*
- 60.46%
- 5 лет*
- 41.08%
- 10 лет*
- 30.32%
- Всё время*
- 27.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FN Fabrinet | $394.07M | $388.08M | $557.72M |
| $4.76M | $4.79M | $4.87M |
Сравнение доходности по годам KE и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | -3.74% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | 36.09% | -8.89% | 13.30% | -15.12% | 0.27% |
FN Fabrinet | 14.70% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Correlation
The correlation between KE and FN is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.41 |
The correlation between KE and FN has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KE:
$644.03M
FN:
$18.71B
KE:
$1.05
FN:
$11.64
KE:
25.51
FN:
44.86
KE:
0.46
FN:
4.46
KE:
$1.44B
FN:
$4.24B
KE:
$115.15M
FN:
$509.75M
KE:
$77.66M
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KE vs. FN — Ранг доходности на риск
KE
FN
Сравнение KE c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KE | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 3.93 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KE и FN
Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KE | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -70.46% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.69% | -44.47% | +12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.50% | -44.47% | -14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -44.47% | -14.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.50% | -51.11% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.17% | -30.04% | +10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.82% | -22.66% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.78% | 15.11% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KE и FN
Текущая волатильность для Kimball Electronics, Inc. (KE) составляет 12.03%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 24.41%. Это указывает на то, что KE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KE | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 24.41% | -12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 59.40% | -18.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.44% | 72.88% | -22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 55.43% | -14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 49.03% | -9.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KE и FN
Ни KE, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KE и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KE и FN
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.82M при выручке в 352.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.76M при выручке в 352.92M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.72M при выручке в 352.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
KE and FN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (24.41%) compared to KE (12.03%). In terms of maximum drawdown, KE dropped -58.50% vs FN's -70.46%.
KE currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KE и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор