Сравнение KE с FN
KE (Kimball Electronics, Inc.) and FN (Fabrinet) are both stocks. KE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, KE returned 8.62%/yr vs 34.71%/yr for FN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KE и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KE показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 59.24%. За последние 10 лет акции KE уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 8.62% против 34.71% соответственно.
KE
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 39.14%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 8.62%
FN
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 59.24%
- 6 месяцев
- 62.08%
- 1 год
- 202.25%
- 3 года*
- 84.79%
- 5 лет*
- 50.58%
- 10 лет*
- 34.71%
Сравнение доходности по годам KE и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | -6.72% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | 36.09% | -8.89% | 13.30% | -15.12% | 0.27% |
FN Fabrinet | 59.24% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Correlation
The correlation between KE and FN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
KE:
$639.62M
FN:
$26.26B
KE:
$1.05
FN:
$11.65
KE:
24.74
FN:
62.25
KE:
0.45
FN:
6.19
KE:
$1.44B
FN:
$4.24B
KE:
$115.15M
FN:
$509.75M
KE:
$77.66M
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KE vs. FN — Ранг доходности на риск
KE
FN
Сравнение KE c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KE | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 9.90 | -8.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 24.13 | -21.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KE | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 3.12 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.96 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.72 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок KE и FN
Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KE | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -70.46% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.69% | -20.55% | -11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.50% | -37.47% | -21.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.50% | -38.70% | -19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.50% | -51.11% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.67% | -2.88% | -18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.82% | -22.59% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 8.42% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KE и FN
Текущая волатильность для Kimball Electronics, Inc. (KE) составляет 14.39%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что KE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KE | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 24.65% | -10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.74% | 54.16% | -14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.49% | 65.29% | -16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 53.25% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.71% | 48.08% | -8.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KE и FN
Ни KE, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KE и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KE и FN
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.82M при выручке в 352.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.76M при выручке в 352.92M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.72M при выручке в 352.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
KE and FN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (24.65%) compared to KE (14.39%). In terms of maximum drawdown, KE dropped -58.50% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KE и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор