Сравнение KE с FN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KE с FN

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimball Electronics, Inc. (KE) и Fabrinet (FN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KE или FN.

Корреляция

Корреляция между KE и FN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KE и FN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimball Electronics, Inc. (KE) и Fabrinet (FN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KE:

-0.98

FN:

0.10

Коэф-т Сортино

KE:

-1.31

FN:

0.58

Коэф-т Омега

KE:

0.83

FN:

1.08

Коэф-т Кальмара

KE:

-0.62

FN:

0.17

Коэф-т Мартина

KE:

-1.62

FN:

0.39

Индекс Язвы

KE:

22.58%

FN:

16.21%

Дневная вол-ть

KE:

37.35%

FN:

63.06%

Макс. просадка

KE:

-58.50%

FN:

-70.46%

Текущая просадка

KE:

-57.63%

FN:

-32.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KE:

$323.63M

FN:

$6.61B

EPS

KE:

$0.32

FN:

$8.94

Коэффициент P/E

KE:

41.19

FN:

20.54

Коэффициент PEG

KE:

0.00

FN:

1.19

Коэффициент P/S

KE:

0.20

FN:

2.12

Коэффициент P/B

KE:

0.60

FN:

3.59

Общая выручка (12 мес.)

KE:

$1.16B

FN:

$2.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

KE:

$82.33M

FN:

$295.24M

EBITDA (12 мес.)

KE:

$64.74M

FN:

$298.87M

Доходность по периодам

С начала года, KE показывает доходность -29.63%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью -16.47%. За последние 10 лет акции KE уступали акциям FN по среднегодовой доходности: -0.65% против 25.80% соответственно.

С начала года

-29.63%

1 месяц

-22.65%

6 месяцев

-28.56%

1 год

-36.57%

5 лет

2.31%

10 лет

-0.65%

С начала года

-16.47%

1 месяц

-17.30%

6 месяцев

-24.43%

1 год

13.15%

5 лет

24.67%

10 лет

25.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KE и FN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KE c FN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KE: -0.98

FN: 0.10

Коэффициент Сортино

KE: -1.31

FN: 0.58

Коэффициент Омега

KE: 0.83

FN: 1.08

Коэффициент Кальмара

KE: -0.62

FN: 0.17

Коэффициент Мартина

KE: -1.62

FN: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа KE на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа FN равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KE и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KE и FN

Ни KE, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KE и FN

Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и FN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Волатильность

Сравнение волатильности KE и FN

Текущая волатильность для Kimball Electronics, Inc. (KE) составляет 19.37%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что KE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KE и FN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KE с FN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KE и FN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KE и FN

KE

FN

Сравнение KE c FN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KE и FN

Просадки

Сравнение просадок KE и FN

Волатильность

Сравнение волатильности KE и FN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KE и FN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество