Сравнение KE с SANM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KE с SANM

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimball Electronics, Inc. (KE) и Sanmina Corporation (SANM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KE или SANM.

Корреляция

Корреляция между KE и SANM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KE и SANM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimball Electronics, Inc. (KE) и Sanmina Corporation (SANM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SANM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KE:

-0.98

SANM:

0.80

Коэф-т Сортино

KE:

-1.31

SANM:

1.30

Коэф-т Омега

KE:

0.83

SANM:

1.18

Коэф-т Кальмара

KE:

-0.62

SANM:

0.35

Коэф-т Мартина

KE:

-1.62

SANM:

3.37

Индекс Язвы

KE:

22.58%

SANM:

8.70%

Дневная вол-ть

KE:

37.35%

SANM:

36.55%

Макс. просадка

KE:

-58.50%

SANM:

-99.66%

Текущая просадка

KE:

-57.63%

SANM:

-78.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KE:

$323.63M

SANM:

$4.07B

EPS

KE:

$0.32

SANM:

$4.09

Коэффициент P/E

KE:

41.19

SANM:

18.32

Коэффициент PEG

KE:

0.00

SANM:

0.83

Коэффициент P/S

KE:

0.20

SANM:

0.53

Коэффициент P/B

KE:

0.60

SANM:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

KE:

$1.16B

SANM:

$5.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

KE:

$82.33M

SANM:

$492.75M

EBITDA (12 мес.)

KE:

$64.74M

SANM:

$360.53M

Доходность по периодам

С начала года, KE показывает доходность -29.63%, что значительно ниже, чем у SANM с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции KE уступали акциям SANM по среднегодовой доходности: -0.72% против 13.77% соответственно.

С начала года

-29.63%

1 месяц

-23.82%

6 месяцев

-28.56%

1 год

-37.03%

5 лет

1.92%

10 лет

-0.72%

SANM

С начала года

-0.99%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

11.09%

1 год

28.68%

5 лет

23.28%

10 лет

13.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KE и SANM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SANM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KE c SANM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimball Electronics, Inc. (KE) и Sanmina Corporation (SANM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KE: -0.98

SANM: 0.80

Коэффициент Сортино

KE: -1.31

SANM: 1.30

Коэффициент Омега

KE: 0.83

SANM: 1.18

Коэффициент Кальмара

KE: -0.62

SANM: 1.15

Коэффициент Мартина

KE: -1.62

SANM: 3.37

Показатель коэффициента Шарпа KE на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа SANM равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KE и SANM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SANM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KE и SANM

Ни KE, ни SANM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KE и SANM

Максимальная просадка KE за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки SANM в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KE и SANM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SANM

Волатильность

Сравнение волатильности KE и SANM

Kimball Electronics, Inc. (KE) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Sanmina Corporation (SANM) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что KE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SANM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SANM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KE и SANM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimball Electronics, Inc. и Sanmina Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KE с SANM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KE и SANM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KE и SANM

KE

SANM

Сравнение KE c SANM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KE и SANM

Просадки

Сравнение просадок KE и SANM

Волатильность

Сравнение волатильности KE и SANM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KE и SANM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество