Сравнение KDP с SPY
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, KDP returned 9.61%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KDP и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.61% против 15.27% соответственно.
KDP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 13.49%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $408.03M | $377.81M | $423.43M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам KDP и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 12.46% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between KDP and SPY is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.38 |
The correlation between KDP and SPY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. SPY — Ранг доходности на риск
KDP
SPY
Сравнение KDP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.71 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 11.55 | -11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и SPY
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -55.19% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -8.88% | -18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -18.76% | -12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -24.50% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -33.72% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -0.20% | -14.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -9.01% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 2.08% | +16.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и SPY
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 4.10% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 10.32% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.36% | 12.88% | +16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 17.21% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 17.96% | +6.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и SPY
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
KDP and SPY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDP has higher volatility (8.16%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор