Сравнение KDP с SPY
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, KDP returned 9.85%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.85% против 15.08% соответственно.
KDP
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 14.27%
- С начала года
- 14.77%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 9.85%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам KDP и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 14.77% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between KDP and SPY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.38 |
The correlation between KDP and SPY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. SPY — Ранг доходности на риск
KDP
SPY
Сравнение KDP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.44 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 10.63 | -10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и SPY
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -55.19% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -8.88% | -18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -18.76% | -12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -24.50% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -33.72% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -0.91% | -11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -9.02% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.01% | 2.04% | +15.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и SPY
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 3.58% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 10.02% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.52% | 12.58% | +16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 17.17% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 17.93% | +6.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и SPY
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.93% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
KDP and SPY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDP has higher volatility (10.75%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор