Сравнение KDP с DBC
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, KDP returned 9.61%/yr vs 8.90%/yr for DBC. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KDP и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.37%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 9.61% против 8.90% соответственно.
KDP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 13.49%
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.84M | $30.72M | $31.47M | |
| $408.03M | $377.81M | $423.43M |
Сравнение доходности по годам KDP и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 12.46% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between KDP and DBC is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.11 |
The correlation between KDP and DBC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. DBC — Ранг доходности на риск
KDP
DBC
Сравнение KDP c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.12 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 6.91 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и DBC
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -76.36% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -16.54% | -10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -16.54% | -14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -27.34% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -41.71% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -26.32% | +11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -46.06% | +37.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 5.07% | +13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и DBC
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 7.61% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 16.61% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.36% | 19.70% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 19.33% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 17.89% | +6.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и DBC
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
KDP and DBC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDP has higher volatility (8.16%) compared to DBC (7.61%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор