Сравнение KDEF с WDGF
KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) are both Aerospace & Defense funds - KDEF tracks the The Korea Defence Industry Index while WDGF tracks the WisdomTree Global Defense Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for WDGF.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и WDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у WDGF с доходностью -2.38%.
KDEF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- -32.11%
- С начала года
- -12.28%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDGF
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -6.98%
- 6 месяцев
- -15.92%
- С начала года
- -2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEF и WDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -12.28% | -6.30% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | -2.38% | -0.39% |
Correlation
The correlation between KDEF and WDGF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEF vs. WDGF — Ранг доходности на риск
KDEF
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KDEF c WDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEF | WDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDEF и WDGF
Максимальная просадка KDEF за все время составила -42.23%, что больше максимальной просадки WDGF в -18.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и WDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEF | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.23% | -18.00% | -24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -17.35% | -24.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -6.60% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и WDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEF | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.14% | 22.89% | +25.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.43% | 22.89% | +25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 22.89% | +25.54% |
Сравнение комиссий KDEF и WDGF
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WDGF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и WDGF
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности WDGF в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.83% | 5.06% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
KDEF and WDGF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.
KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.05% for WDGF.
KDEF tracks The Korea Defence Industry Index, while WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index. They also come from different issuers: PLUS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.45% for WDGF.
Подберите оптимальное распределение для KDEF и WDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор