Сравнение KDEF с WDGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF).
KDEF и WDGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. WDGF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и WDGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDEF и WDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 28.95% | -5.14% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 11.17% | -0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у WDGF с доходностью 11.17%.
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDGF
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDEF и WDGF
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WDGF в 0.45%.
Доходность на риск
KDEF vs. WDGF — Ранг доходности на риск
KDEF
WDGF
Сравнение KDEF c WDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | WDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 0.95 | +2.24 |
Корреляция
Корреляция между KDEF и WDGF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и WDGF
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности WDGF в 0.04%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.04% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и WDGF
Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что больше максимальной просадки WDGF в -13.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и WDGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDEF | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.51% | -13.29% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -5.88% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -4.47% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и WDGF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDEF | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 22.05% | +22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.67% | 22.05% | +23.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.67% | 22.05% | +23.62% |