Сравнение KDEF с TYLD
KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index, while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. KDEF is passively managed, while TYLD is actively managed. Over the past year, KDEF returned -1.81% vs 3.70% for TYLD. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 1.76%.
KDEF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- -32.11%
- С начала года
- -12.28%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDEF и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | -12.28% | 116.28% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.76% | 3.69% |
Correlation
The correlation between KDEF and TYLD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDEF vs. TYLD — Ранг доходности на риск
KDEF
TYLD
Сравнение KDEF c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDEF | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 2.42 | -1.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 20.86 | -20.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 108.63 | -108.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDEF и TYLD
Максимальная просадка KDEF за все время составила -42.23%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и TYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDEF | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.23% | -1.06% | -41.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -0.18% | -42.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -0.08% | -41.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -0.10% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 0.03% | +15.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и TYLD
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDEF | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.56% | 0.29% | +16.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | 0.56% | +39.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.14% | 0.75% | +47.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.43% | 1.74% | +46.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 1.74% | +46.69% |
Сравнение комиссий KDEF и TYLD
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и TYLD
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности TYLD в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 7.83% | 5.06% | 0.00% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 3.73% | 4.38% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
KDEF and TYLD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDEF has higher volatility (16.56%) compared to TYLD (0.29%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -42.23% vs TYLD's -1.06%.
On 1-year performance, TYLD leads with 3.70% vs -1.81% for KDEF. On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TYLD has performed better with a 3.70% return vs -1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.
KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 3.73% for TYLD.
They also come from different issuers: PLUS and Cambria. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.59% for TYLD.
TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (4.97 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDEF и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор