Сравнение TYLD с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
TYLD и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и BYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.80% | 4.05% | 5.15% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | -0.20% | 8.41% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью -0.20%.
TYLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYLD
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и BYLD
TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Доходность на риск
TYLD vs. BYLD — Ранг доходности на риск
TYLD
BYLD
Сравнение TYLD c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 1.30 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.72 | 1.83 | +2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.26 | +0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.01 | 2.22 | +5.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.71 | 8.14 | +26.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 1.30 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.55 | +1.92 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и BYLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и BYLD
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности BYLD в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.36% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и BYLD
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и BYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -14.75% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -2.72% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.76% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -2.54% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.74% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и BYLD
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 1.98% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 2.70% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 4.60% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 5.16% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 5.43% | -3.61% |