PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TYLD с BYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLD с BYLD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).

TYLD и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYLD или BYLD.

Корреляция

Корреляция между TYLD и BYLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TYLD и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYLD:

2.50

BYLD:

1.32

Коэф-т Сортино

TYLD:

3.85

BYLD:

1.88

Коэф-т Омега

TYLD:

1.60

BYLD:

1.25

Коэф-т Кальмара

TYLD:

6.03

BYLD:

1.43

Коэф-т Мартина

TYLD:

24.50

BYLD:

6.51

Индекс Язвы

TYLD:

0.20%

BYLD:

0.96%

Дневная вол-ть

TYLD:

1.95%

BYLD:

4.83%

Макс. просадка

TYLD:

-1.06%

BYLD:

-14.75%

Текущая просадка

TYLD:

-0.20%

BYLD:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 2.06%.

TYLD

С начала года

1.26%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.82%

1 год

4.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BYLD

С начала года

2.06%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

1.30%

1 год

6.33%

5 лет

1.53%

10 лет

2.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TYLD и BYLD

TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.20%.

TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYLD и BYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLD
Ранг риск-скорректированной доходности TYLD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг риск-скорректированной доходности BYLD, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYLD c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа BYLD равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и BYLD

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности BYLD в 5.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.19%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.51%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%2.12%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и BYLD

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и BYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и BYLD

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.66%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...