Сравнение TYLD с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
TYLD и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYLD или SGOV.
Корреляция
Корреляция между TYLD и SGOV составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TYLD и SGOV
Основные характеристики
TYLD:
2.28
SGOV:
22.13
TYLD:
3.48
SGOV:
505.14
TYLD:
1.63
SGOV:
506.14
TYLD:
4.91
SGOV:
518.08
TYLD:
16.87
SGOV:
8,224.19
TYLD:
0.31%
SGOV:
0.00%
TYLD:
2.29%
SGOV:
0.23%
TYLD:
-1.06%
SGOV:
-0.03%
TYLD:
0.00%
SGOV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.36%.
TYLD
0.32%
0.34%
2.39%
5.17%
N/A
N/A
SGOV
0.36%
0.31%
2.39%
5.13%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и SGOV
TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TYLD и SGOV
TYLD
SGOV
Сравнение TYLD c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и SGOV
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности SGOV в 4.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.23% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.63% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и SGOV
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и SGOV
Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.