Сравнение TYLD с SGOV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TYLD показывает доходность 0.84%, а SGOV немного выше – 0.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TYLD и SGOV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SGOV в 3.95%

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и SGOV.

Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) имеет более высокую волатильность в 0.24% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.