PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLD с CLOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLD с CLOI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и VanEck CLO ETF (CLOI).

TYLD и CLOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TYLD и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и CLOI

2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		0.84%4.05%5.15%
CLOI
VanEck CLO ETF		0.62%5.84%8.00%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у CLOI с доходностью 0.62%.

TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.80%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tactical Yield ETF

VanEck CLO ETF

Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с BALTTYLD с ICSHTYLD с DBMFTYLD с JEPI
Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD

Сравнение комиссий TYLD и CLOI

TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CLOI в 0.40%.

TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
CLOI
VanEck CLO ETF

Доходность на риск

TYLD vs. CLOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLDCLOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

1.17

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

1.47

+3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.43

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.09

1.66

+6.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.06

12.89

+22.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLD vs. CLOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа CLOI равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLDCLOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.17

+1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

2.68

-0.20

Корреляция

Корреляция между TYLD и CLOI составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и CLOI

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности CLOI в 5.48%

TTM2025202420232022
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%
CLOI
VanEck CLO ETF		5.48%5.61%6.71%5.61%2.23%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и CLOI

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и CLOI.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLDCLOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-3.25%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-3.00%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.19%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.42%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и CLOI

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у VanEck CLO ETF (CLOI) волатильность равна 0.44%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLDCLOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.44%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

0.74%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

4.16%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

2.61%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

2.61%

-0.79%