PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TYLD с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLD с QYLD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

TYLD и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYLD или QYLD.

Корреляция

Корреляция между TYLD и QYLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TYLD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYLD:

2.50

QYLD:

-0.18

Коэф-т Сортино

TYLD:

3.85

QYLD:

-0.11

Коэф-т Омега

TYLD:

1.60

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

TYLD:

6.03

QYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

TYLD:

24.50

QYLD:

-0.61

Индекс Язвы

TYLD:

0.20%

QYLD:

5.33%

Дневная вол-ть

TYLD:

1.95%

QYLD:

19.29%

Макс. просадка

TYLD:

-1.06%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

TYLD:

-0.20%

QYLD:

-34.32%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -8.15%.

TYLD

С начала года

1.26%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.82%

1 год

4.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-8.15%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-8.07%

1 год

-3.44%

5 лет

-3.55%

10 лет

-3.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TYLD и QYLD

TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYLD и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLD
Ранг риск-скорректированной доходности TYLD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYLD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и QYLD

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности QYLD в 13.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.19%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.72%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и QYLD

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и QYLD

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.66%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...