Сравнение TYLD с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
TYLD и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 21.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и QYLD
TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
TYLD vs. QYLD — Ранг доходности на риск
TYLD
QYLD
Сравнение TYLD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.00 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 1.61 | +3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.31 | +0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 1.57 | +6.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 10.32 | +24.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.00 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.56 | +1.93 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и QYLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и QYLD
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и QYLD
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -24.75% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -10.84% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.84% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -3.89% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.65% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и QYLD
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 4.90% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 7.50% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 16.43% | -15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 14.84% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 15.51% | -13.69% |