Сравнение TYLD с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
TYLD и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.80% | 4.05% | 5.15% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.74% | 4.96% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 0.74%.
TYLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и ICSH
TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Доходность на риск
TYLD vs. ICSH — Ранг доходности на риск
TYLD
ICSH
Сравнение TYLD c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 10.86 | -7.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.72 | 25.58 | -20.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 6.41 | -4.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.01 | 45.33 | -37.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.71 | 283.87 | -249.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 10.86 | -7.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 1.90 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и ICSH составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и ICSH
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности ICSH в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.46% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и ICSH
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -3.94% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -0.10% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.08% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.02% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и ICSH
Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) имеет более высокую волатильность в 0.24% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что TYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 0.16% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.26% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 0.41% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 0.48% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 1.06% | +0.76% |