PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLD с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLD и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и ICSH


2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
0.80%4.05%5.15%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
0.74%4.96%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 0.74%.


TYLD

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ICSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.40%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.55%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Tactical Yield ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Сравнение комиссий TYLD и ICSH

TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.


Доходность на риск

TYLD vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина

ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLDICSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

10.86

-7.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.72

25.58

-20.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.00

6.41

-4.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.01

45.33

-37.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.71

283.87

-249.16

TYLD vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.11, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 10.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLDICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

10.86

-7.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

1.90

+0.57

Корреляция

Корреляция между TYLD и ICSH составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и ICSH

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности ICSH в 4.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
4.46%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и ICSH

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и ICSH.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLDICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-3.94%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-0.10%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.08%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.02%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и ICSH

Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) имеет более высокую волатильность в 0.24% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что TYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLDICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.16%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

0.26%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

0.41%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

0.48%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

1.06%

+0.76%