Сравнение TYLD с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
TYLD и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.80% | 4.05% | 5.15% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.13% | 6.65% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью -0.13%.
TYLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и BALT
TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
TYLD vs. BALT — Ранг доходности на риск
TYLD
BALT
Сравнение TYLD c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 1.49 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.72 | 2.29 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.43 | +0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.01 | 1.91 | +6.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.71 | 12.79 | +21.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 1.49 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 1.70 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и BALT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и BALT
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и BALT
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -4.89% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -3.48% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.35% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.52% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и BALT
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 0.61% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 1.84% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 4.48% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 3.36% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 3.36% | -1.54% |