PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLD с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLD и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и BALT


2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
0.80%4.05%5.15%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
-0.13%6.65%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью -0.13%.


TYLD

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BALT

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.64%
3 года*
7.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Tactical Yield ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Сравнение комиссий TYLD и BALT

TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.


Доходность на риск

TYLD vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина

BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLDBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

1.49

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.72

2.29

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.00

1.43

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.01

1.91

+6.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.71

12.79

+21.93

TYLD vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа BALT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLDBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.49

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

1.70

+0.77

Корреляция

Корреляция между TYLD и BALT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и BALT

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
4.72%4.38%4.24%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и BALT

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и BALT.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLDBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-4.89%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-3.48%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.35%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.52%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и BALT

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLDBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.61%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

1.84%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

4.48%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

3.36%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

3.36%

-1.54%