Сравнение TYLD с BALT
TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - TYLD is a fund fund actively managed by Cambria, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. TYLD is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past year, TYLD returned 4.06% vs 6.95% for BALT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TYLD charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности TYLD и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 1.91%.
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYLD и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.50% | 4.05% | 5.15% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 1.91% | 6.65% | 10.40% |
Correlation
The correlation between TYLD and BALT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYLD vs. BALT — Ранг доходности на риск
TYLD
BALT
Сравнение TYLD c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.67 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.31 | 6.05 | +28.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 125.35 | 22.58 | +102.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42 | 3.19 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.53 | 1.80 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и BALT
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYLD | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -4.89% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -1.15% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.34% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.31% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и BALT
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.26%, в то время как у Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYLD | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 0.37% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 1.56% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 2.19% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.77% | 3.32% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 3.32% | -1.55% |
Сравнение комиссий TYLD и BALT
TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и BALT
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.69% | 4.38% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
TYLD and BALT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALT has higher volatility (0.37%) compared to TYLD (0.26%). In terms of maximum drawdown, TYLD dropped -1.06% vs BALT's -4.89%.
On 1-year performance, BALT leads with 6.95% vs 4.06% for TYLD. On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BALT has performed better with a 6.95% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.
TYLD has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for BALT.
They also come from different issuers: Cambria and Innovator. Their fees differ too: 0.59% for TYLD and 0.69% for BALT.
TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.42 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYLD и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор