Сравнение KDEF с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
KDEF и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDEF и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 28.95% | 117.16% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 40.00% |
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDEF и SOXQ
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
KDEF vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
KDEF
SOXQ
Сравнение KDEF c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 2.08 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 2.68 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 4.79 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 17.49 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.08 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 0.60 | +2.59 |
Корреляция
Корреляция между KDEF и SOXQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и SOXQ
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и SOXQ
Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDEF | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.51% | -46.01% | +23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -17.44% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -7.78% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -13.37% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 4.78% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и SOXQ
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDEF | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | 12.69% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 26.33% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 40.14% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.67% | 36.10% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.67% | 36.10% | +9.57% |