PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KDEF с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDEF с NVDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, KDEF returned -1.81% vs 21.19% for NVDA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KDEF и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%.

KDEF

1 день
1.01%
1 месяц
-26.57%
6 месяцев
-32.11%
С начала года
-12.28%
1 год
-1.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
-2.40%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
11.01%
С начала года
11.34%
1 год
21.19%
3 года*
64.76%
5 лет*
62.87%
10 лет*
66.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDEF и NVDA

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		-12.28%116.28%
NVDA
NVIDIA Corporation		11.34%57.23%

Correlation

The correlation between KDEF and NVDA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с FLKRKDEF с WARKDEF с EUADKDEF с NATOKDEF с VNM
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

KDEF vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 99
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDEFNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.60

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.06

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.05

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

2.25

-2.37

KDEF vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KDEF и NVDA

Максимальная просадка KDEF за все время составила -42.23%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDEFNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.23%

-89.72%

+47.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-20.21%

-22.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-11.92%

-29.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-36.11%

+27.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

9.43%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и NVDA

PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDEFNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

11.05%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.99%

27.76%

+12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.14%

35.75%

+12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.43%

51.82%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.43%

49.90%

-1.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и NVDA

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		7.83%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

KDEF and NVDA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEF has higher volatility (16.56%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -42.23% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDEF и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор