Сравнение KDEF с NVDA

С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KDEF и NVDA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности NVDA в 0.02%

Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и NVDA.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.